alphalens：学习与改装

最新推荐文章于 2026-04-20 12:51:26 发布

原创

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本文探讨如何改造alphalens以适应中国股市，解决MissingDataError问题。内容包括快速使用教程，如数据清洗和生成报告，以及对alphalens源代码的深入研究，特别是针对statsmodels线性回归时出现的inf或nan错误的分析。

前言

本文会将重点放在alphalens的改装上，alphalens是quantopian设计的因子回测平台，针对的是外国股市的情况，没有涨停、跌停等中国股市特征。而且有些问题还挺严重的，比如《alphalens问题汇总》中的第一条，到底怎么解决啊？正是遇到这个问题，让我决定把这个包打开，认真学习，加以改造。目前网上的相关博客大多停留在我的《alphalens快速使用》阶段。事实上，打开alphalens的包，你可以找到一个叫examples的文件夹，里面的操作说明已经足够详尽，实在不需要赘述。（持续更新中）

alphalens快速使用

1. 清洗数据，生成回测所需数据

alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns()

factor_data = alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(my_factor,
                                                                       pricing,