alphalens框架使用说明

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1. 环境准备

pip install --upgrade alphalens-reloaded
注意老版本的alphalens已经不再维护。

2. 数据准备

factor_data = al.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(
            factor=factors,
            prices=prices,
            quantiles=20,
            periods=(1, 5, 10))

参数factor为因子数据，第一列为一级索引是Timestamp格式的日期，第二列为二级索引是标的名称，第三列为因子数值；
参数prices为价格数据，行索引Timestamp格式的日期，列索引是标的名称，值是股价（比如等比后复权股价）；
参数quantiles为因子按大小分组（分位）数量；
参数periods表示要计算的向后几天的收益率；
返回预处理的数据用于后续分析；

3. 收益分析

al.tears.create_returns_tear_sheet(factor_data, long_short=True)

参数long_short表示是否扣除市场风险；
输出图"Mean Period Wise Return by Factor Quantile"用于查看各分位平均收益率的差异；
输出图"Cumulative Return by Quantile"用于查看各分位累计收益率的差异；

4. 相关性分析

al.tears.create_information_tear_sheet(factor_data)

输出表"IC Mean"、"Risk-Adjusted IC"分别表示IC、IR；