深度学习常见优化算法，图解AdaGrad、RMSProp，Adam

1. AdaGrad

AdaGrad算法是梯度下降法的改进算法，其优点是可以自适应学习率。该优化算法在较为平缓处学习速率大，有比较高的学习效率，在陡峭处学习率小，在一定程度上可以避免越过极小值点。在SDG优化算法中不能自适应学习率，如图1所示，在函数的初始位置比较平缓，利用AdaGrad优化算法可以很快的到达较优点，而SGD几乎没有移动。如图2所示，初始位置比较陡峭，AdaGrad优化算法会自动调整学习率，然后顺利的到达最优点，而SGD在学习率比较大的情况下会在斜坡两边来回摆动。AdaGrad的公式如下：
$${\sigma }^t=\sqrt{\frac{1}{t+1}\sum _{i=0}^t(g_i{)}^2}$$

$${\theta }^{t+1}={\theta }^t-\frac{\eta }{{\sigma }^t+\psi }{g}^t$$ 其中$g_i$代表函数第$i$次迭代的梯度，${\sigma }^t$就是前面所有梯度的均值平方根。$\eta$是常数，一般取$10^{-7}$,这是为了避免公式中分母为存在等于0的情况。$\eta$为常数，表示学习率。

演示代码见文章末尾附录部分

2. RMSProp

AdaGrad算法虽然解决了学习率无法根据当前梯度自动调整的问题，但是过于依赖之前的梯度，在梯度突然变化无法快速响应。RMSProp算法为了解决这一问题，在AdaGrad的基础上添加了衰减速率参数。也就是说在当前梯度与之前梯度之间添加了权重，如果当前梯度的权重较大，那么响应速度也就更快。RMSProp公式如下：
$${\sigma }_t=\sqrt{\alpha (\frac{1}{t}\sum _{i=0}^{t-1}(g_i{)}^2)+(1-\alpha )(g^t{)}^2}$$
$${\theta }_{t+1}={\theta }_t-\frac{\eta }{{\sigma }_t+\psi }{g}^t$$ 公式中$\alpha$越大，那么受到之前梯度的影响就越大，AdaGrad算法和RMSProp算法比较如图3所示：

3. Adam

Adam优化算法是在RMSProp的基础上增加了动量。有时候通过RMSProp优化算法得到的值不是最优解，有可能是局部最优解，引入动量的概念时，求最小值就像一个球从高处落下，落到局部最低点时会继续向前探索，有可能得到更小的值，如下图4所示，Adam的公式如下：
$$m_t=\beta \cdot m_{t-1}+(1-\beta )g^{t-1}$$
$${\sigma }_t=\sqrt{\alpha (\frac{1}{t}\sum _{i=0}^{t-1}(g_i{)}^2)+(1-\alpha )(g^t{)}^2}$$
$${\theta }_t={\theta }_{t-1}+\frac{\eta }{{\sigma }_t+\psi }{m}_t$$ 其中$m_t$表示第t次迭代时的动量，同时在上一次动量和本次梯度之间加了一个权重系数$\beta$，当$\beta$越大，受到上一次动量的影响就越大。

torch.optim.Adam

Adam函数的常用参数如下：

• params (iterable) – 需要优化的参数，参数类型为迭代器或字典。

• lr (float, optional) – 学习率 (默认值: 1e-3)

• betas (Tuple[float, float], optional) – 权重值，分别代表上面公式中的$\alpha$和$\beta$ (默认值: (0.9, 0.999))

参考文献

[1] 深度学习常见的优化算法
[2] Adam 算法
[3] torch 官方文档

附录

图1代码

import torch
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 初始化变量
adaGrad_x = torch.tensor(-10., requires_grad=True)
sgd_x = torch.tensor(-10., requires_grad=True)
adaGrad_optimizer = torch.optim.Adagrad([adaGrad_x], lr=1)
sgd_optimizer = torch.optim.SGD([sgd_x], lr=1)

# 200次迭代优化
adaGrad_x_record, adaGrad_y_record = [], []
sgd_x_record, sgd_y_record = [], []
for i in range(200):
    # AdaGrad
    adaGrad_y = 1/(1 + torch.exp(adaGrad_x))
    adaGrad_x_record.append(adaGrad_x.detach().item())
    adaGrad_y_record.append(adaGrad_y.detach().item())
    adaGrad_optimizer.zero_grad()
    adaGrad_y.backward()
    adaGrad_optimizer.step()

    # SGD
    sgd_y = 1/(1 + torch.exp(sgd_x))
    sgd_x_record.append(sgd_x.detach().item())
    sgd_y_record.append(sgd_y.detach().item())
    sgd_optimizer.zero_grad()
    sgd_y.backward()
    sgd_optimizer.step()

# y = 1/(1+e^x)
a = torch.linspace(-10, 10, 1000)
b = 1/(1 + torch.exp(a))

# 创建画布
plt.figure(figsize=(12, 4))

# AdaGrad
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(a, b)
plt.scatter(adaGrad_x_record, adaGrad_y_record, c='r', alpha=0.5)
plt.title('AdaGrad')
plt.grid()
# SGD
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(a, b)
plt.scatter(sgd_x_record, sgd_y_record , c='r', alpha=0.5)
plt.title('SGD')
plt.grid()
# 显示图片
plt.suptitle('图1', y=0)
plt.show()

图2代码

import torch
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

adaGrad_x = torch.tensor(-10., requires_grad=True)
sgd_x = torch.tensor(-10., requires_grad=True)
adaGrad_optimizer = torch.optim.Adagrad([adaGrad_x], lr=1)
sgd_optimizer = torch.optim.SGD([sgd_x], lr=1)

# 100次迭代优化
adaGrad_x_record, adaGrad_y_record = [], []
sgd_x_record, sgd_y_record = [], []
for i in range(100):
    # AdaGrad
    adaGrad_y = adaGrad_x ** 2
    adaGrad_x_record.append(adaGrad_x.detach().item())
    adaGrad_y_record.append(adaGrad_y.detach().item())
    adaGrad_optimizer.zero_grad()
    adaGrad_y.backward()
    adaGrad_optimizer.step()

    # SGD
    sgd_y = sgd_x ** 2
    sgd_x_record.append(sgd_x.detach().item())
    sgd_y_record.append(sgd_y.detach().item())
    sgd_optimizer.zero_grad()
    sgd_y.backward()
    sgd_optimizer.step()

# y = x^2
a = torch.linspace(-10, 10, 1000)
b = a ** 2

# 创建画布
plt.figure(figsize=(12, 4))

# AdaGrad
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(a, b)
plt.scatter(adaGrad_x_record, adaGrad_y_record, c='r', alpha=0.5)
plt.title('AdaGrad')
plt.grid()
# SGD
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(a, b)
plt.scatter(sgd_x_record, sgd_y_record , c='r', alpha=0.5)
plt.title('SGD')
plt.grid()
# 显示图片
plt.suptitle('图2', y=0)
plt.show()

图3代码

import torch
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 初始化变量
adaGrad_x = torch.tensor(-20., requires_grad=True)
rmsProp_x = torch.tensor(-20., requires_grad=True)
adaGrad_optimizer = torch.optim.Adagrad([adaGrad_x], lr=1)
rmsProp_optimizer = torch.optim.RMSprop([rmsProp_x], lr=1)

# 200次迭代优化
adaGrad_x_record, adaGrad_y_record = [], []
rmsProp_x_record, rmsProp_y_record = [], []
for i in range(200):
    # AdaGrad
    adaGrad_y = 1/(1 + torch.exp(adaGrad_x))
    adaGrad_x_record.append(adaGrad_x.detach().item())
    adaGrad_y_record.append(adaGrad_y.detach().item())
    adaGrad_optimizer.zero_grad()
    adaGrad_y.backward()
    adaGrad_optimizer.step()

    # RMSProp
    rmsProp_y = 1/(1 + torch.exp(rmsProp_x))
    rmsProp_x_record.append(rmsProp_x.detach().item())
    rmsProp_y_record.append(rmsProp_y.detach().item())
    rmsProp_optimizer.zero_grad()
    rmsProp_y.backward()
    rmsProp_optimizer.step()

# y = 1/(1+e^x)
a = torch.linspace(-20, 20, 1000)
b = 1/(1 + torch.exp(a))

# 创建画布
plt.figure(figsize=(12, 4))

# AdaGrad
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(a, b)
plt.scatter(adaGrad_x_record, adaGrad_y_record, c='r', alpha=0.5)
plt.title('AdaGrad')
plt.grid()
# RMSProp
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(a, b)
plt.scatter(rmsProp_x_record, rmsProp_y_record , c='r', alpha=0.5)
plt.title('RMSProp')
plt.grid()
# 显示图片
plt.suptitle('图3', y=0)
plt.show()

图4代码

import torch
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei']
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 初始化变量
rmsProp_x = torch.tensor(-10., requires_grad=True)
adam_x = torch.tensor(-10., requires_grad=True)
rmsProp_optimizer = torch.optim.RMSprop([rmsProp_x], lr=1)
adam_optimizer = torch.optim.Adam([adam_x], lr=1, betas=(0.9, 0.61))

# 40次迭代优化
rmsProp_x_record, rmsProp_y_record = [], []
adam_x_record, adam_y_record = [], []
for i in range(40):
    # RMSProp
    rmsProp_y =  16 * rmsProp_x ** 2 - rmsProp_x ** 3
    rmsProp_x_record.append(rmsProp_x.detach().item())
    rmsProp_y_record.append(rmsProp_y.detach().item())
    rmsProp_optimizer.zero_grad()
    rmsProp_y.backward()
    rmsProp_optimizer.step()

    # Adam
    adam_y =  16 * adam_x ** 2 - adam_x ** 3
    adam_x_record.append(adam_x.detach().item())
    adam_y_record.append(adam_y.detach().item())
    adam_optimizer.zero_grad()
    adam_y.backward()
    adam_optimizer.step()

# y = 16*x^2-x^3
a = torch.linspace(-10., 20., 1000)
b = 16 * a ** 2 - a ** 3

# 创建画布
plt.figure(figsize=(12, 4))

# RMSProp
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(a, b)
plt.scatter(rmsProp_x_record, rmsProp_y_record, c='r', alpha=0.5)
plt.title('RMSProp')
plt.grid()
# Adam
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(a, b)
plt.scatter(adam_x_record, adam_y_record , c='r', alpha=0.5)
plt.title('Adam')
plt.grid()
# 显示图片
plt.suptitle('图4', y=0)
plt.show()