TTM Squeeze Pro仕様書
1. 投資戦略の概要と市場背景
本戦略は、市場ボラティリティの循環的性質、すなわち「圧縮（コンプレッション）」から「拡張（エクスパンション）」への移行を数学的に特定し、爆発的な価格動向の初動を捉える機関投資家レベルの手法である。市場の70〜80%は方向性の定まらない「ノイズ（チョップ）」の状態にあり、無秩序な売買は資本の摩耗を招く。本戦略では、エネルギーが蓄積された状態を「コイル状に巻かれたバネ」として定義し、残りの20〜30%の期間に発生する真のトレンドへとリソースを集中させる。
トレーダーにとって最大のコストは、リターンの期待値が低い相場での「待機コスト」および「不必要な損切り」である。TTMスクイーズ指標を標準化されたプロトコルとして運用することで、エネルギー充填が完了した高勝率（統計上70%以上）のセットアップのみを抽出できる。これにより、感情的なバイアスを排除し、資本効率を最大化することが可能となる。
2. テクニカル・コンポーネントの定義とパラメータ
本戦略の優位性は、ボリンジャーバンド（標準偏差）とケルトナーチャネル（平均真の範囲：ATR）の相関関係によるボラティリティ計測と、モメンタムの方向性の統合にある。
主要パラメータ設定
移動平均線
21期間指数平滑移動平均線（21 EMA） - 「ホームベース（平均値）」として定義構造確認線
複数本のEMA（5, 8, 21, 34 EMA）利益確定目標
2.5〜3.0 ATRエクステンション
赤ドットが出現している期間は、マーケットメイカーが予想変動幅（期待動向）を低く見積もっている時期であり、インプライド・ボラティリティ（IV）が抑制されている。この「静寂」を視覚化することで、爆発的な動きが発生する直前の「割安なプレミアム」の状態を特定できる。
3. 戦略的セットアップ：圧縮フェーズにおけるポジション構築
運用において、エントリーは「発火」を待つだけではなく、圧縮フェーズにおいて戦略的にポジションを仕込むプロセスを含む。
圧縮フェーズの特定と評価
赤ドットが出現している期間、エネルギーの蓄積度合いを監視する。赤ドットの継続期間が長いほど、解放されるエネルギーの総量は大きくなる傾向がある。このフェーズでの「市場参加の見送り」は、無益なノイズから資本を保護するために不可欠である。
ポジション構築の論理（21 EMAの活用）
本戦略では21 EMA付近でのポジション構築を推奨する。
平均回帰の利用
価格が「ホームベース」である21 EMA付近に滞留している際、リスク・リワード比は最大化される。戦略的先行エントリー
完全に発火（緑ドット）するのを待つのではなく、赤ドット期間中にモメンタムと構造が一致していれば、21 EMA付近で打診・構築を開始する。これにより、発火後の追いかけ（チェイス）によるリスクを回避し、最良の平均取得価格を実現する。
4. 執行プロトコル
高精度な執行を実現するため、以下の条件が統合されたマトリクスを用いる。単一のシグナルではなく、多角的な構造的一致（コンフルエンス）を条件とする。
エントリー判断基準（チェックリスト）
以下の4条件が合致した際、執行を承認する。
スクイーズ状態
赤ドットが表示されており、圧縮が十分に進行していること。モメンタムの方向性
ロング ライトブルー（または黄色からライトブルーへの転換）。
ショート 赤（またはダークブルーから赤への転換）。
価格の位置
21 EMAの上方（ロング）または下方（ショート）で価格が安定。構造的妥当性
複数本のEMA（後述）が進行方向に順序良く並んでいること。
スクイーズの発火（緑ドットへの変化）は「拡張の開始」を確定させるが、真の優位性は、その前段階で「モメンタムのクロス」と「価格構造」の合致を確認することにある。これにより、偽のブレイクアウトを排除し、IV（ボラティリティ）が急上昇する「初動」に既にポジションを置いた状態で乗ることが可能となる。
5. トレード管理と決済プロセス
決済は感情ではなく、エネルギーの放出サイクルという統計的根拠に基づいて行う。
持続期間の統計的性質 「8〜10バー」の原則
スクイーズが発火した後、その拡張エネルギーが持続する期間は、時間軸を問わず「8〜10バー」が標準的な期待値である。
15分足であれば約2時間、日足であれば約2週間のトレンド継続を想定する。
この期間を超えると、エネルギーが枯渇し、価格は再び21 EMA（平均値）へ回帰、あるいは新たなスクイーズへと移行する可能性が高まる。
定量的ターゲット 2.5〜3.0 ATRエクステンション
利益確定の主要目標値として、該当時間軸における2.5から3.0 ATR（平均真の範囲）エクステンションを設定する。
「いつまで利益を伸ばすべきか」という問いに対し、8〜10バーという時間的制約とATR目標という価格的制約を併用することで、トレーダーの主観的な「恐怖」や「強欲」を排除する。これは、エネルギー放出の物理的限界点を予測し、効率的に次のセットアップへ資金を回転させるプロフェッショナルの規律である。
6. 構造的優位性とオプション戦略への応用
複数本のEMA（Stacked EMAs）による構造的妥当性
スクイーズの成功率は、背景にあるトレンドの構造に依存する。以下のEMAシーケンスを確認し、チャートの「骨格」を評価する。
強気構造
5 EMA > 8 EMA > 21 EMA > 34 EMA の順で正に配列。弱気構造
5 EMA < 8 EMA < 21 EMA < 34 EMA の順で負に配列。 この構造が維持されている状態でのスクイーズは、強力なトレンドの裏付けがあることを意味し、精度を飛躍的に高める。
オプション取引：IVポンプの活用
低IVでの仕込み
スクイーズ（圧縮）期間中はマーケットの期待値が低く、オプション・プレミアムが相対的に安価である。IVポンプ（ベガの利益）
スクイーズが発火すると、方向性の動き（デルタ）に加え、ボラティリティの急上昇（ベガ）が発生する。この「IVポンプ」により、価格変動以上の利益（プレミアムの膨張）を享受できる。
TTMスクイーズによるエネルギー分析、21 EMAによる平均回帰の視点、スタックドEMAによる構造的検証、そしてIVの性質を統合することで、初めて一貫性のある優位性が担保される。この標準化されたプロトコルの遂行こそが、市場における長期的な収益の基盤となる。