在学习随机过程过程中,平稳随机过程(stationary process)和各态历经性(ergodic process)是两个比较难以理解的概念。最近在Quora上看到了一个目前为止对这两个概念最清晰直观的解释,特别是最后关于6面骰子和4面骰子的例子特别精彩,有助于帮助初学者理清思路。原文链接如下:https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-stationary-ergodic-and-a-stationary-non-ergodic-process下面是原文和我的个人理解。


这里需要了解什么是随机过程的realization,同样放上Quora里的回答,实际上就是对某个随机过程的观察。
A stochastic process can have many outcomes, due to its randomness, and a single outcome

本文通过平稳随机过程与各态历经性的概念,借助6面骰子和4面骰子的例子,清晰解释了这两个在信号处理和概率论中复杂概念。平稳性意味着随机变量的统计特性不随时间变化,而各态历经性则表示随机过程的统计性质可以通过其样本路径获取。举例说明,连续投掷6面骰子构成的随机过程是平稳且各态历经的,而先随机选择4面或6面骰子再进行投掷的过程则是平稳但非各态历经的,因为其沿不同realization的平均值不一致。

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