200804本篇可以看作是对前面的时间序列分析的一个拓展，把它放在这里~
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第一章 ARMA模型
本章原为ARMA与VAR模型，现将VAR分离出去，本章只有ARMA模型
xcorr x y, name(graphname) %互相关
graph combine graphname1 graphname2 %互相关图
1.1 自相关与偏自相关
corrgram y, lags(#) %计算1到#阶的ACF与PACF和Q统计量
ac y, lags(#) %画自相关图
pac y, lags(#) %画偏自相关图
1.2 ARMA
ARMA(p,q)模型的表达为
Y t = β 0 + β 1 Y t − 1 + β 2 Y t − 2 + ⋯ + β p Y t − p + ε t + α 1 ε t − 1 + α 2 ε t − 2 + ⋯ + α q ε t − q Y_{t}=\beta_{0}+\beta_{1} Y_{t-1}+\beta_{2} Y_{t-2}+\cdots+\beta_{p} Y_{t-p}+\varepsilon_{t}+\alpha_{1} \varepsilon_{t-1}+\alpha_{2} \varepsilon_{t-2}+\cdots+\alpha_{q} \varepsilon_{t-q} Yt=β0+β1Yt−1+β2Yt−2+⋯+βpY
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