如何在CVX里面表示log(1+1/x)

文章介绍了如何在CVX优化环境中用函数`rel_entr`来表示凸函数y*log(1+1/x)。通过数学变换,将原函数转换为`rel_entr`(x+y,x)+`rel_entr`(x,x+y),从而在CVX中进行表达。

如何在CVX里面表示log(1+1/x)


ylog⁡(yx)y\log(\frac{y}{x})ylog(xy)是一个凸函数,具体可查看凸优化书本的关于透视函数这一章节。
这个函数在CVX里面有专门的函数表达,即 rel_entr(y,x)\text{rel\_entr}(y,x)rel_entr(y,x).

因此,我们展示使用rel_entr()\text{rel\_entr}()rel_entr()函数来表示log⁡(1+1/x)\log(1+1/x)log(1+1/x)
(1)对于通式ylog⁡(1+yx)y\log(1+\frac{y}{x})ylog(1+xy)的变换
ylog⁡(1+yx)=ylog⁡(x+yx)=(x+y)log⁡(x+yx)−xlog⁡(x+yx)(a) y\log(1+\frac{y}{x}) = y\log(\frac{x+y}{x}) = (x+y)\log(\frac{x+y}{x})-x\log(\frac{x+y}{x}) \tag{a} ylog(1+xy)=ylog(xx+y)=(x+

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