37、蒙特卡罗方法在期权定价中的应用：路径生成与策略比较

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蒙特卡罗方法在期权定价中的应用：路径生成与策略比较

1. 套期保值策略比较

在期权定价中，不同的套期保值策略会产生不同的成本。以下是一个用于比较止损套期保值和德尔塔套期保值策略成本的MATLAB脚本：

% HedgingScript.m
SO = 50; 
K = 52; 
mu = 0.1; 
sigma = 0.4; 
r = 0.05; 
T = 5/12; 
NRepl =10000; 
NSteps = 10; 

C = blsprice(SO,K,r,T, sigma); 
fprintf(1, '%s %f\n', 'true price = ', C); 

randn('state',0); 
Paths=AssetPaths(SO,mu,sigma,T,NSteps,NRepl); 
SL = StopLossV(SO,K,mu,sigma,r,T,Paths); 
fprintf(1, 'cost of stop/loss (S) = %f\n', SL); 
DC = DeltaHedging(SO,K,mu,sigma,r,T,Paths); 
fprintf(1, 'cost of delta-hedging = %f\n', DC); 

NSteps = 100; 
randn('state', 0); 
Paths=AssetPaths(SO,mu,sigma,T,NSteps,NRepl); 
SL = StopLossV(S0, K ,mu, sigma, r, T,Paths); 
fprintf(1, 'cost of stop/loss (S) = %f\n', SL); 
DC = Delt

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