金融数据6

模型融合

这里我用了Stacking进行融合模型

from mlxtend.classifier import StackingCVClassifier, StackingClassifier
 
# 构建 Stacking 模型，因为 dt 评分太低了，所以抛弃掉，使用 lr 作为最后的融合模型
s_clf = StackingClassifier(classifiers=[rfc, xgb, svc], 
                             meta_classifier=rfc, use_probas=True, verbose=3)
 
s_clf.fit(X_train, y_train)

model_metrics(s_clf, X_train, X_test, y_train, y_test)

综合前面的模型得分可以看见，进行融合过的模型在训练集表现的较好，测试集表现的较差，表现出过拟合，整体表现没有前面的随机森林的模型表现的好

• 参考
  https://blog.csdn.net/l75326747/article/details/84233247#1. 数据集预览