概率论—线性回归的参数估计与显著性检验（浙江大学概统慕课重学）

原创 已于 2023-03-14 18:41:36 修改 · 1.6k 阅读 · 5 ·
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#概率论 #线性回归
于 2023-03-14 18:39:32 首次发布
文章介绍了线性回归模型的建立，包括如何通过最小化损失函数求解参数β1和β0。接着讨论了回归方程的显著性检验，如F检验用于整体模型的效果评估，以及t检验用于单个回归系数的显著性。此外，还提到了在多变量模型中，如何通过F检验进行变量的联合显著性检验。文章强调了理解和应用这些统计检验在模型构建中的重要性。

文章目录

线性回归的参数估计

构建以下线性回归模型
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当损失函数取最小值（对参数偏导为0）时，可联立方程组
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解出β1、β0
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线性回归的显著性检验

随后进行回归方程的检验：
检验假设：H0: β1=0，H1: β1 !=0

回归方程的检验——F检验

采用方差分析法：
在这里插入图片描述
df(ST)=n-1, df(SR)=1, df(SE)=n-2
(当有k个参数时，df(ST)=n-1, df(SR)=k, df(SE)=n-k-1）
可证ST=SR+SE
[](https://img-blog.csdnimg.cn/dcf229ad3254457f9c29b0b0f8481d68.png
SSE即SE,SSR即SR
SSE也叫未解释方差，是模型无法解释的变异部分；SSR也叫解释方差，是模型能解释的变异部分。
SSE越小，SSR越大，说明模型模拟效果越好
在这里插入图片描述
当F>F α (1, n-2)，则说明模型有明显解释效果，β1 ！=0

回归系数检验——t检验

在这里插入图片描述

联合检验–F检验

对于多变量模型，要判断同时去掉模型内数个变量是否对模型功能有显著影响，需要衡量SR在删减变量前后是否有显著增加

可参见知乎中的一篇文章 计量经济学对约束条件的联合检验：F统计量

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