全球十大交易系统（Futures Truth Magazine评选）及各交易系统详解

最新推荐文章于 2026-05-23 12:37:06 发布
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#量化交易 #十大排名 #DCS II #NatGator #Catscan

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全球十大交易系统系列文章：

  1. 详解Dual Thrust量化策略及其发明者Michael Chalek的前世今生

首先声明，这是2011年的数据。

  • 2010年前十大交易系统

排名 交易系统 年收益率 开发者
1 NatGator 237.80%
2 Catscan 222.10%
3 DCS II 215.90%
4 Strategic 173.50%
5 Sidewinder 169.90%
6 ATS 6400 169.00%
7 Aberration 167.90%
8

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程序化入门教程，上到有编程基础的程序员，下到10岁少年，想入门Python并达到可以开发实际项目的水平，本书是读者*！ 本书是一本全面的从入门到实践的Python编程教程，带领读者快速掌握编程基础知识、编写出能解决实际问题的代码并开发
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本文深入解析UE5中WidgetComponent的Screen与World模式选择策略，详细对比两种模式在渲染流程、交互设计和动态适配方面的差异。通过实际案例和代码示例，帮助开发者避免常见陷阱，优化UMG界面在3D空间中的表现与性能。
【近五年年化17%】浅谈RUMI策略和其两个衍生策略
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全球前十大一致性最好的交易系统之一Aberration(附源码)
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全球前十大一致性最好的交易系统Aberration，长线策略，主要用在日K线，周K线上。Aberration 交易系统由Keith   Fitschen 于 1986  年发明，1993  年Keith Fitschen 将该系统商业化发布在 Future Trust 杂志上，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前...
详解Dual Thrust量化策略及其发明者Michael Chalek的前世今生
漫步量化
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比如在纳斯达克100和标准普尔500的交易中，当其偏离比率超过10日平均值的1.5个标准差时，交易者会选择买入纳斯达克100，并卖出标准普尔500。因此，作为趋势交易者，你需要有承受这些风险的能力，并且具备足够的资金来应对潜在的交易损失。在相同的市场环境下，不同的交易系统可能会得出不同的结果。期差交易系统关注于两个价格之间的关系，当这两个价格的差距出现异常时，就可以开仓来预期它们会回归正常的价格关系。而卖出波动率则是反向操作。反趋势交易系统是与市场主要趋势相反的交易方式，顾名思义，它采取的是相反的策略。
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