拉格朗日乘子法-KKT不等式约束

本文探讨了不等式约束下的两种极小值点情形:一种位于可行域内部,另一种位于边界上。针对每种情况的特点,介绍了如何利用梯度信息进行求解,并通过实例说明了如何应用KKT条件来解决这类问题。

不等式约束

对于不等式约束g(x)<=0,和等式约束h(x)=0不一样,h(x)=0可以在平面上画出一条等高线,而g(x)<=0是一个区域,很多个等高线堆叠而成的一块区域,我们把这块区域称为可行域。

不等式约束分两种情况来讨论,第一种是极小值点落在可行域内(不包含边界),第二种是极小值点落在可行域外(包含边界)。

下面举两个例子来解释这两种情况,然后总结两种情况给出转换求解。

极小值点落在可行域内(不包含边界)

考虑目标函数 f ( x ) = x 1 2 + x 2 2 f(x) = x_1^2 + x_2^2 f(x)=x12+x22,不等式约束 g ( x ) = x 1 2 + x 2 2 − 1 ≤ 0 g(x) = x_1^2 + x_2^2 -1 \le 0 g(x)=

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