Ax=0的非零解/马尔可夫链的平稳分布

最新推荐文章于 2026-06-26 03:18:53 发布

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最新推荐文章于 2026-06-26 03:18:53 发布 · 5.5k 阅读

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#Matlab #平稳分布

本文探讨了如何求解马尔可夫链的平稳分布，通过转化矩阵P构建齐次方程Ax=0，寻找非零解。通过矩阵A的行列式判断非零解的存在性和唯一性，并利用null()函数和rref()函数进行求解。最后通过调整使得解的和为1，得到平稳分布。给出了Matlab实现代码。

最近在学习马尔可夫链，要求其平稳分布，即对给定P，求满足 $\pi'=\pi'P$ 的 $\pi$ ，也就是要求解满足 $(P'-I)/\pi=0$ 的 $\pi$ 。

看起来很简单的问题，把我折腾的够呛，数学基础实在太渣了......那么就一起来看看遇到了什么问题吧：

首先给定转化矩阵P，将其转化为齐次方程Ax=0，其中A=P'-I

显然，x=0是方程的解，但是这个解没有任何意义，因此我们要找非零解（non-trivial solution）。理论上来说，只要用null()函数，就可以求出非零的Pi。但是，Pi是否存在呢？存在又是否是唯一的呢？

这要看A的行列式det(A)是否等于0，det(A)=0时，存在非零的Pi，且不唯一。

为啥？我不能给出一个严格的数学证明，只能用一个2*2的矩阵说明一下：

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