谁都能懂的矩阵母函数

简单来说,矩阵母函数(Moment Generating Function,MGF)就是用于计算E(X)E(X^2)E(X^3)E(X^n)的函数。

不过矩阵母函数其实是E(e^{tx}),并不直接给出E(X^n),因此要先对t求n次导,然后让t=0,才能得到 E(X^n)

用一个简单的例子来说明:

Bernoulli分布就是n=1的二项分布,\mu=p,

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