量化交易入门到大师_量化交易平台

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简介:

专栏简介：本专栏是本人系统化学习与整理量化交易相关知识内容，而开设的专栏，并定期在里面更新文章。个人学习方法多为看视频教程、个人实践、看书等，在此基础上，持续撰写相关技术文章，进而促进个人学习，同时分享学习资源，普惠大众。

作者简介：工程师，金融、图像、电子、互联网领域多年经验，爱好涉猎广泛。

一、量化交易平台

量化交易平台主要提供量化数据、策略框架、回测及交易接口等功能，是量化研发人员的必备工具。

1.国内常见量化交易平台

• 国内常见量化交易平台包括巨宽、掘金量化、BigQuant、米筐和TradeBreezer（交易开拓者，专注期货）。
• 量化交易平台的核心功能包括数据提供、策略框架、回测及交易接口，避免开发者从零开发。
• 主流平台特点：巨宽、掘金量化、BigQuant和米筐是国内首批量化交易平台，部分已商业化。

2.聚宽量化平台介绍

• 平台定位：巨宽量化交易平台面向量化爱好者及初学者，提供云平台服务。
• 核心功能
  • 精准回测：支持历史数据回测（2005年至今）。
  • Tick级数据：毫秒级交易数据，提升策略精准度。
  • 多交易品种：覆盖A股、港股、美股、日股、期货及债券。
  • API兼容性：支持Python 2和Python 3。
  • 实盘交易支持：部分功能需付费，如Tick级数据。
• 社区活跃度：提供详细文档、论坛及线上线下活动，学习资源丰富。

3.聚宽量化平台在线使用

• 使用步骤
  • 注册免费账号。
  • 申请试用权限（本地数据下载需申请）。
  • 新建策略并回测。
  • 模拟交易及实盘测试。

1) 聚宽量化平台在线使用情况

• 主界面功能

  • 研究环境：提供策略编写与运行。
  • 预设策略：如多因子选股、价值选股等。
  • 社区资源：文档、博客及推荐内容。

• 量化交易流程：通过平台快速实现策略开发、回测及模拟交易。

• 策略示例

  • 小市值策略编辑

• 策略结构

  • 初始化函数。
  • 小市值股票筛选。
  • 停牌股票过滤。
  • 交易函数执行。

• 回测结果

  ：策略收益率优于基准（2020年1月至7月），关键指标包括阿尔法、贝塔、夏普比率及最大回撤。

  • 策略回测详情

• 回测指标

  • 收益对比图（策略vs基准）。
  • 每日盈亏时间线（可交互查看）。
  • 交易详情：包括成交价、股数及手续费影响。
  • 日志输出：记录策略运行细节。

• 数据限制

  ：免费版回测时间范围为半年（2020年1月至7月）。

  • 策略归因分析

• 归因分析目的：解析收益来源，定位策略优势与风险。

• 分析内容

  • 持仓股票涨跌贡献。
  • 关键指标概览（如收益率分布）。

• 策略模拟交易

• 模拟交易流程

  • 设置交易时间（如2020年8月7日起）。
  • 绑定微信接收每日交易结果。

• 操作便捷性：新手注册后10分钟内可完成首次策略回测与模拟交易。

4.内容总结

• 量化交易平台核心功能：数据、回测框架、策略开发及交易接口。
• 巨宽平台特点
  • 历史数据跨度长（2005年至今）。
  • 支持Tick级数据及多品种交易。
  • 社区活跃，学习资源丰富。
• 使用流程：注册→试用申请→策略开发→回测→模拟交易。
• 免费与付费差异：付费用户可获取更高频数据（如Tick级）及更多调用权限。

谢谢大家！！！

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