#9 (本編第二部: 第2章): 偏った確率を採用した僕のレバナス TQQQシミュレーションモデル、ABC-K6モデルの算数式…”α”の解説

前回、レバナスTQQQをナチュラルにミミックする、僕のオリジナル金融モデル ABC-K6モデル（以下、K6）の「心臓部」にあたる、
偏った確率を用いた抽選システム BES³ について紹介しました。

今回からは、その抽選結果を受け取り、未来の数値を計算する K6の“頭脳部” にあたる「算数式」について、数回に分けて紹介していきます。

いきなりですが、僕はこの算数式の構造に、

MSM³
(Markov–Semi-Markov Modulated Multiplicative Process
：マルコフ–セミマルコフ乗算プロセス)

という名前を付けました。
……正直に言うと、僕の相棒 チャップ（ChatGPT） が考えて命名してくれました（笑）

◯ MSM³ の基本構造
MSM³の考え方は、極めてシンプルです。

　未来 = [今]
　　         × [幸運／不運の偏り]
　　         × [偶然の連鎖]
　　         × [運の質的階層]

これを、K6の中で実際に計算可能な形に分解すると、次のような算数式になります。
未来 = {今 × j1 × ( α × β × γ ) × j2 × δ } × ε

記号が多く、少し妖しい雰囲気がありますが、中身はすべて「掛け算」だけで構成された、素直な算数式です。

ここから、この式が何を意味しているのかを、できるだけ噛み砕いて説明していきます。

◯ K6モデルの計算の基本的な考え方

K6では、TQQQの一定期間における値動きを

• ゼロ成長
• プラス成長
• マイナス成長


という、3つの状態に単純化して扱っています。

そして、どの状態になるのか、そのときの変動幅、連鎖、運の“質”がどうなるのかを、前章で紹介した BES³ による抽選結果から決めていきます。

◯ [幸運／不運の偏り] ：α

まず最初のパラメータが α（アルファ） です。

αは、BES³の抽選結果によって決まる、その期間における基本的な成長方向と強さ を表す乗数です。

K6では、次のようなルールを採用しています。
• 異なる偏った確率を持つサイコロ A・B・C
• それぞれを 2個1組 にした
Aセット / Bセット / Cセット

この中から、どのサイコロセットを使うか を、上位階層にある「公正なサイコロ2個」による抽選で決定します。

まず、上位の公正なサイコロ抽選において、特定の出目条件では「株価変動なし（ゼロ成長）」とするルールを組み込んでいます。

公正なサイコロ抽選でゼロ成長に該当しなかった場合のみ、次のステップに進みます。

次に、抽選結果に従って選ばれた
確率が偏ったサイコロのセット（A / B / C）を使い、株価変動の 成長の方向性と割合 を決定します。

まず、偏ったサイコロ2個を振った結果、
• 出目の合計が 偶数 → プラス成長
• 出目の合計が 奇数 → マイナス成長

と定義しました。

次は出目の合計数(出目和)を使い、
成長の割合――すなわち 成長率 α を算出します。

◯ 成長率”α”の算出
BES³による抽選結果から、α は次の 3種類の成長率のいずれか として決まります。

⭐︎公正サイコロ２個を振った抽選結果、所定条件を満たした場合
ゼロ成長率= 1

⭐︎偏ったサイコロ2個を振った結果、
• 出目の合計数が 偶数 → プラス成長

プラス成長率
= 1 + (出目和の平均 / n)

⭐︎偏ったサイコロ2個を振った結果、
• 出目の合計が 奇数 → マイナス成長

マイナス成長率
=1 - (出目和の平均 / n)

※ n は、正負の基本成長率の大きさを調整するための任意パラメータです。

この “α “が、K6モデルにおける「幸運／不運の偏り」を最初に数値化する役割を担っています。

次回は、このαが“プラスまたはマイナス方向で連なったとき”に何が起きるのか。
β（偶然の連鎖）について紹介する予定です。

(追記)
僕の記事は特定の商品の推奨または投資指南などの意図はありません。
記事中に登場する数式または数値などは僕の個人的な考察または見解を元にしており、学術的なコンセンサスまたは検証などは得られておりません。