米国株分析GPT

ChatGPTをカスタマイズして誰でも簡単に米国株式を統計的に分析できるようにしました。

まだ途中でブラシュアップしている最中ですが米国株投資プランに入っていただいた方に公開します。
＊ChatGPT Plus (月額20ドル)に入る必要があります

米国株分析GPTの活用方法とメリット

1. 簡単操作でプロフェッショナルな分析を実現
ChatGPTとしての基本機能により、専門知識がない方でも、質問を入力するだけで高度な株式分析が可能です。複雑なデータ処理や分析手法を理解する必要はありません。チャットを通じて分析を依頼するだけで、必要な情報を手に入れることができます。

2. 常に最新のデータで分析
米国株分析GPTは、最新の市場データを使用して分析を行います。毎週のデータ更新により、常に現在の市場状況を反映した分析が可能となり、より信頼性の高い投資判断を支援します。

3. 多角的な市場分析
株価の分析だけでなく、経済指標や市場のアノマリーなど、様々な角度からの分析が可能です。これにより、市場の理解を深め、より総合的な視点から投資判断を行うことができます。

4. 機械学習を含む高度な分析手法
機械学習などの高度な分析手法を活用して、さまざまな市場パターンや異常値を検出することができます。これらの洞察は、市場の深い理解につながり、より賢い投資戦略を立てるのに役立ちます。

5. 論理的な投資判断のサポート
データに基づいた分析により、感情に流されることなく、論理的な投資判断が可能になります。これにより、市場のノイズに惑わされずに、堅実な投資戦略を実行できます。

6. アジャイルで進化し続ける機能
米国株分析GPTは、常に進化し続けるツールです。市場の変化に合わせて機能が拡張され、より多様な分析が可能になります。これにより、長期的に投資戦略をサポートし続けることができます。

外出先での迅速な分析、プログラミングスキルがない方でも利用可能な手軽さ、最新のデータに基づく信頼性の高い情報提供など、米国株分析GPTは投資の質を高めるための強力なツールです。これにより、投資初心者や分析初心者でも、米国株式市場での成功に向けた一歩を踏み出すことができます。

米国株分析GPTにできること

米国株分析GPTとして、以下のことができます。

1. 米国株式市場の動向分析:

   • 統計的手法を用いて、米国の株式市場のトレンドやパターンを分析します。

   • 特定のセクターや銘柄のパフォーマンス、市場全体の動き、リスク評価（ベータ係数、シャープレシオ、ボラティリティ分析など）を行います。

2. 株価データの時系列分析:

   • 株価の変動を時間軸に沿って分析し、トレンド、季節性、異常値などを識別します。

3. 機械学習と相関分析、多変量解析:

   • 複数の銘柄や指標間の関連性を分析します。

   • 市場の特徴やセクター間の関連性、経済指標と市場の動きとの関係を検証します。

4. 特定の銘柄やセクターの深い分析:

   • 特定の銘柄やセクターに関する詳細な分析を行い、業績や市場ポジション、リスク要因を評価します。

5. 経済指標と市場動向の分析:

   • 経済指標と市場動向の関連性を分析し、マクロ経済的要因が市場に与える影響を理解します。

6. ETFやコモディティの分析:

   • ETFや特定のコモディティの市場動向やリスク要因を分析します。

7. 世界シェア分析:

   • 世界各国のシェアを分析します。

8. アノマリー分析:

   • 米国市場の特異な動きやパターンを示します。

分析できる銘柄

1. 個別銘柄: 米国株式市場に上場している多くの企業の株価データ。これにはS&P500 (500社) やNASDAQ100 (100社) に含まれるテクノロジー、金融、ヘルスケア、エネルギーなどの様々なセクターの企業が含まれます。

2. セクターETF: 各種セクターを表すETF。例えば素材セクター、コミュニケーションサービスセクター、エネルギーセクター、金融セクター、資本財セクター、テクノロジーセクター、生活必需品セクター、不動産セクター、公益事業セクター、ヘルスケアセクター、一般消費財セクターなど。

3. 国のETF: 世界各国の株式市場を代表するETF。例えば中国、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポーランド、韓国、台湾、オーストラリア、インド、インドネシア、フィリピン、タイ、ベトナム、シンガポール、マレーシア、ロシア、トルコ、サウジアラビア、ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、チリ、ナイジェリア、南アフリカなど。

4. コモデティ:金、銀、プラチナなどの貴金属、銅、アルミなどの金属、原油、天然ガスなどのエネルギー、小麦、とうもろこし、オーツ麦などの農業商品など。

5. 通貨:円、ドル、元、ユーロ、ポンドなどの為替通貨など。

分析できる経済指標

1. 主要な指標: SP500、NASDAQ、RUSSELL、Treasury Yield 10 Years、Treasury Yield 30 Years、Dollar Index、Gold、S&P GSCI Index。

2. 経済指標: 以下のような多数の経済指標が分析可能です。

   • 雇用関連指標（例：失業率、非農業部門雇用、労働参加率）

   • 価格関連指標（例：個人消費支出、消費者物価指数、生産者物価指数）

   • 金融関連指標（例：連邦資金金利、米国財務省証券の利回り）

   • 経済活動関連指標（例：GDP成長率、小売売上高、住宅建設許可）

3. 景気の先行指標、同時指標、遅行指標: 景気の動向を反映する指標群。例えば住宅価格、小売売上高、利回りカーブなどの先行指標、実質個人所得、製造業売上などの同時指標、失業期間の平均期間、在庫売上比率などの遅行指標。

これらのデータを基に、市場の動向分析、時系列分析、相関分析、多変量分析、リスク分析などを行うことが可能です。

分析例

・月毎の平均上昇率比較

例えば、今年は米国大統領選挙ですが大統領選挙の年のS&P500の各月の平均上昇率などもGPTに命じるだけでグラフを書いてくれてます。

大統領選挙の年で経済がリセッションしていない年の平均上昇率なんかもGPTに命じると書いてくれます。

SP500だけでなくナスダックやラッセル、BA (ボーイング)やNVDA (エヌビディア)などの個別銘柄も分析可能です。

・時系列推移の比較

大統領選挙の年の値動きを各年変化割合の推移で比較することもできます。これを見れば大統領選挙の都市では最終的にどれくらい上がったのかがよく分かります。

・セクターのパフォーマンス比較

過去１年の各セクターのパフォーマンス比較です。テクノロジーとコミュニケーションと一般消費財セクターが圧倒しています。

・リスク分析

その銘柄が持つリスクを、ボラティリティ、リターン、シャープレシオで評価することができます。参考にBA、MSFT、NVDA、XOM、JPMをリスク分析して比較してみます。

1. ボーイング（BA）

   • 年間ボラティリティ：約 39.86%

   • 年間平均リターン：約 -1.11%

   • シャープレシオ：約 -0.028

2. マイクロソフト（MSFT）

   • 年間ボラティリティ：約 24.27%

   • 年間平均リターン：約 19.77%

   • シャープレシオ：約 0.815

3. エヌビディア（NVDA）

   • 年間ボラティリティ：約 40.76%

   • 年間平均リターン：約 48.46%

   • シャープレシオ：約 1.189

4. エクソンモービル（XOM）

   • 年間ボラティリティ：約 27.37%

   • 年間平均リターン：約 9.37%

   • シャープレシオ：約 0.342

5. JPモルガン・チェース（JPM）

   • 年間ボラティリティ：約 25.24%

   • 年間平均リターン：約 7.76%

   • シャープレシオ：約 0.307

• 年間ボラティリティのグラフ（青色）: NVDAが最も高いボラティリティを示しており、BAも比較的高いボラティリティを持っています。JPMとMSFTは中程度のボラティリティを示しています。

• 年間リターンのグラフ（緑色）: NVDAが最も高いリターンを示し、MSFTも良好なリターンを持っています。BAはマイナスのリターンを示しています。

• シャープレシオのグラフ（赤色）: NVDAが最も高いシャープレシオを持ち、投資リスクに対するリターンの効率が最も良いことを示しています。BAは負のシャープレシオを持っており、リスクに対するリターンの効率が最も悪いことを示しています。

これらの結果よりNVDAが一番シャープレシオが高く、リスク以上のリターンが得られていると言え、投資妙味があると言えます。逆にBAは損することが多いようです。

・主要な指標の相関分析

今の指数や債権利回り、ドル、ゴールド、インフレ指標などの主要指標の相関状態が分かります。この相関が崩れたときにマーケットに何かしらの動きがでます。

・アノマリー分析

1月のアノマリーには以下のような特徴があります：

• 1月バロメーター: この理論は、1月のS&P 500のパフォーマンスがその年の市場の方向性を予測するとします。これは、.726の確率で当たるとされています​​。

• 大統領選挙年: 過去18年の大統領選挙年のうち12年が1月の市場の動きに従いました​​。

• ダウンジャンuary: 1950年以降、S&P 500が1月に下落した年は、新たなベアマーケット、もしくは10%の訂正が続くか、平坦な市場が続くことがありました​​。

• 1月の最初の5日間: S&P 500が1月の最初の5日間で上昇した場合、その年全体で上昇することが83.0%の確率であり、大統領選挙年においては15年のうち18年がこの傾向に従いました​​。

• 年の最良の三ヶ月間: 11月、12月、そして1月は年間で最もパフォーマンスが良い三ヶ月間を構成し、S&P 500は平均して4.2%の上昇を見せます​​。

• 1月のNASDAQ: 1971年以降、1月のNASDAQは強力で、平均して2.7%の上昇をしました​​。

• ジャヌアリー・エフェクト: 小型株が好まれるこの現象は、現在では12月中旬に始まるとされています​​。

• 過去の記録: 2009年には、S&P 500で最悪の1月を記録しましたが、2018年と2019年にはダウが1000ポイント以上上昇しました​​。

・経済指標の影響度分析

投資をやっていると米国公的機関が発表する経済指標によって株価が大きく影響を受けるのが分かります。そして、今の相場がどの経済指標にどれくらいの影響を受けているのか知りたいと思ったことはないでしょうか。

この米国株分析GPTでは、各種経済指標の影響を定量的に調べることができます。分析の仕方には相関分析や機械学習の重回帰分析があります。

例えばSP500への各経済指標の影響度を調べたのが以下です。重回帰分析を行っています。

このグラフは、各経済指標がSP500に与える影響の大きさ（係数の値）を示しています。係数の値が大きいほど、その経済指標はSP500に大きな影響を与えることを意味します。正の値は、指標の増加がSP500の価値を上げることを示し、負の値は逆の関係を示します。

影響度の大きい順に並べた経済指標とその係数の値は以下の通りです：

1. 10-Year US Treasury Yield: 2811.62

2. 2-Year US Treasury Yield: -2787.45

3. Average Hourly Earnings (YoY): 1589.96

4. Inventory-to-Sales Ratio: -1558.26

5. Yield Curve Spread: -1503.98

6. Interest Rate Spread (10-Year vs. 2-Year): -1503.98

7. Personal Consumption Expenditures (PCE): -913.03

8. Unemployment Rate: -777.14

9. Core PCE: 710.07

10. Producer Price Index (PPI): 581.15

米国債利回りに一番影響を受けているのが分かります。また、平均時給や、PCE、PPIなどの影響が高いことが分かります。今は経済が強く、雇用やインフレ指標が指数に及ぼす影響が大きいのは感覚的にもあっています。このように株価に影響する経済指標を定量的(数値で)に把握することができ、どの経済指標に注目すればよいのかが分かります。

・世界シェア分析

米国株分析GPTでは約350品目の世界シェアを調べることができます。
例えば、半導体輸出の世界シェアの程度を世界地図に色わけして表示することも可能です。これより地政学的リスクが一目で分かります。

半導体輸出における世界シェアの上位10カ国は以下の通りです：

1. 香港 - 18.10％

2. 中国 - 16.80％

3. 台湾 - 14.25％

4. 韓国 - 10.19％

5. シンガポール - 9.78％

6. マレーシア - 6.43％

7. アメリカ合衆国 - 5.95％

8. 日本 - 4.22％

9. フィリピン - 2.28％

10. ドイツ - 2.21％

例えば、もし台湾と中国が戦争になり、それに日本も巻き込まれたとすると、この世界地図からもわかるように半導体輸出は東アジアに集中しているため世界的に大ダメージを受ける可能性があります。そうなると半導体を輸入している国にもダメージが波及するはずです。そういったことを簡単に調べることができます。

それでは以下のリンクにアクセスしてください。米国株分析GPTを使えるようになります。