江恩理论“复活“了？这套开源量化系统把百年交易智慧变成了代码

江恩理论"复活"了？这套开源量化系统把百年交易智慧变成了代码

1925年的交易规则，跑在2026年的服务器上，效果依然能打。

威廉·江恩在1925年用3000美元入市，十年后变成162万美元——中间还穿越了1929年大萧条。

这个战绩，在交易圈流传了近百年。但他的交易体系一直有个"硬伤"：太依赖人的执行力。江恩自己都说：“1000个人里，也不会有1个人真正去执行这些规则。”

因为人天生会恐惧、会贪婪、会侥幸——而机器不会。

最近，一个叫 TsQuant（天时量化） 的开源项目，把江恩《趋势预测法》第七章那套完整的交易规则体系，一字不差地翻译成了代码。从仓位管理、动态止损、金字塔加仓到趋势反转识别，全部工程化、自动化。

今天我们就来看看，这套"穿越百年的交易系统"跑在电脑上，到底长什么样。

一、它做了什么？把江恩的7条原则变成了"硬规则"

江恩在第七章里完整披露了他的交易系统，核心是7大交易原则。TsQuant做的事情很简单也很疯狂：逐条对照，逐条实现，不给主观判断留任何空间。

比如江恩说"单笔亏损不超过本金的10%"——系统里就写死了一个计算模块，开仓时自动算好止损价，价格到了就平，没有任何弹窗问"你确定吗"。

比如江恩说"永远不要在亏损的仓位上加仓"——系统里就没有"补仓"这个操作按钮，想摊平成本？不存在的。

再比如江恩说"盈利后才能加仓"——系统里内置了金字塔加仓模块，第一笔没赚到设定的点数，第二笔仓位根本不会触发。

这套系统的核心理念只有一句话：把交易规则写死，把主观判断清零。

二、它有多"江恩"？看看这些内置策略就知道了

TsQuant内置了多套策略规则，其中优先级最高的就是江恩理论系列：

• JE00 / JE01：江恩策略，基于七大交易原则构建，包含动态止盈止损、趋势跟随、仓位管理
• SuperJeTradeRule：江恩超级规则（权重3.0），综合周线高低点与波动率判断趋势
• Je02TradeRule：江恩趋势反转判断规则（带否决权，权重+2）

这些规则不是"参考"江恩，而是逐条对照江恩原文实现的。文档里甚至做了原文与代码的映射表——哪一行代码对应江恩哪一条原则，写得清清楚楚。

系统还做了一个很关键的设计：多规则加权评分体系。简单说就是十几条趋势判断规则同时跑，每条给出做多/做空/观望的判断和权重，最终加权汇总出综合方向。有的规则还有"否决权"——比如K线形态识别到极端信号，可以直接覆盖其他规则的判断。

这比单看一个指标靠谱得多。

三、普通散户能用吗？零编程、开箱即用

很多量化系统对散户不友好——要写Python、要调接口、要懂数据库。TsQuant的定位是零编程，下载解压就能跑。

它提供了完整的交易管理界面：

• 投资计划管理：一个看板集中展示所有持仓的净值、盈亏、趋势方向、关键价位，支持开仓、平仓、加仓、减仓一键操作
• 策略单与持仓明细：每笔持仓的开仓价、止损价、止盈价、浮动盈亏一目了然
• 绩效分析：按投资计划维度看胜率、净利润、最大回撤
• 资金账户管理：多账户集中监控，动态权益、资金使用率实时更新

你不用写一行代码，就能跑一套基于江恩理论的自动化交易系统。

四、数据源和回测：不是玩具，是真家伙

TsQuant不是那种"只跑模拟盘好看"的系统。它支持的数据源包括：

• CTP：期货实盘行情与交易接口
• 天勤量化（TqSdk）：模拟盘和实盘都支持
• 东方财富、新浪、搜狐：历史K线和实时行情

回测引擎也是基于真实行情事件驱动——逐Tick或逐K线回放，支持动态仓位管理、止盈止损追踪、手续费计算、合约换月处理。回测报告自动生成，胜率、盈亏比、最大回撤全部算好。

简单说：你可以用历史数据验证江恩这套规则在A股/期货市场到底灵不灵，然后再决定是否实盘。

五、谁在用？谁应该用？

根据项目文档，TsQuant主要面向：

• 中小型私募团队：需要一套完整的量化交易闭环系统，从行情到执行到报告
• 个人职业交易员：认同江恩理论，但苦于执行力不足
• 量化爱好者：想研究经典交易理论的工程化实现

六、多说一句：理论再好，也得有人把它变成工具

江恩那套规则写了快一百年了。书在、人在、道理在，但真正能坚持执行的人寥寥无几。

不是道理不对，是人对抗不了人性。

TsQuant做的事，就是把那套"人性对抗不了"的规则，交给机器去执行。它不会恐惧、不会侥幸、不会因为连续亏损三笔就怀疑系统失效——它只会机械地执行你设定好的规则。

这可能才是江恩理论在2026年的正确打开方式。

项目地址：https://gitee.com/liebin/tsquant

感兴趣的朋友可以直接去项目主页看看，代码、文档、使用指南都在上面。