postman

本文介绍Postman的Pre-requestScript和Tests功能,演示如何进行调试及参数传递,并解释了流程控制的概念和实现方法。

 

  • Pre-request Script 
    定义我们在发送request之前需要运行的一些脚本,应用场景主要是设置全局变量和环境变量
  • Tests 
    定义发送Request之后,需要用脚本检测的内容,也就是Test case的内容。

调试方式

 1.使用Ctrl+Alt+c 可以打开Postman的控制台,可以查看请求和响应(只适用于客户端,不适用于Chrom 插件)

2.用console.log()打印,到控制台看

3.tests['这里拼出你想看的字符串'] = true在界面/报告看断言

 

传参方式

1. 串行传参

2. 动态传参

    ①{{$guid}}//生成GUID

    ② {{$timestamp}}//当前时间戳

    ③{{$randomInt}}//0-1000的随机整数

2.参数依赖上一个请求的返回

    上个请求的Tests里提取参数存环境变量,这个请求里用{{变量名}}取值

3.参数每次都不同,但之后的断言或别的请求里可能还要用

    在Pre-request Script里写代码处理,存为环境变量,参数里用{{变量名}}取值

流程控制

流程控制简言之就是设置接口的执行顺序,流程控制只有在collection runner或Newman里才生效

如果需要实现多个接口的一次循环,只需在每个接口的Tests中编写脚本

postman.setNextRequest('下一个接口名');
 

【注意】

1.如果不设终止条件,接口A执行完到接口B,接口B执行完又指向接口A,会构成死循环。该示例中if(globals["我的地盘::创建新列表 - 禅道"])为终止条件。

2.执行前需将用来做判断的全局变量删除,否则第一次执行完接口A后就将终止执行。

3.为了更清楚直观的查看运行结果,最好在每一个接口的Tests中增加一个断言,否则难以判断接口A执行的次数

参考文章:

https://www.cnblogs.com/fly_dragon/p/9186745.html

https://blog.csdn.net/renjx_tutu/article/details/80578756

内容概要:本文档是一份针对全国大学生电子设计竞赛(NUEDC)的“保姆级”实战指导手册,系统涵盖赛题解析与方案库、模块化代码与电路实现、以及测试报告范例三大核心部分。手册深入剖析了电赛七大赛题类别及其命题规律,强调“基本要求+发挥部分”的结构特点、指标逐年收紧趋势及测量与控制复合型题目的增加。通过数控直流电流源和频率特性测试仪两个典型案例,展示了从系统方案设计、关键器件选型到软硬件实现的完整路径。同时,提供了基于STM32 HAL库的ADC采样、PWM生成、OLED显示、无线通信等常用模块的详细电路原理与驱动代码,并辅以测试报告范例和评分标准解析,帮助参赛者规范撰写高质量设计报告。; 适合人群:参加全国大学生电子设计竞赛的本科生及指导教师,尤其适合有一定单片机和电路基础、希望在短时间内高效备赛并提升获奖概率的团队。; 使用场景及目标:①帮助参赛者快速掌握电赛命题规律与主流技术方案,精准应对电源类、控制类、仪器仪表类等高频赛题;②提供可复用的模块化代码与电路设计,加速硬件搭建与软件开发进程;③指导撰写符合评审标准的设计报告,强化误差分析与测试数据呈现,提升综合得分。; 阅读建议:建议按照“赛题分析→方案设计→模块实现→报告撰写”的流程顺序阅读,重点学习典型案例的整体设计思路与关键器件选型依据。对于代码与电路部分,应在实际开发板上动手验证,结合示波器、逻辑分析仪等工具进行调试。撰写报告时,务必参考文中测试表格与误差分析模板,确保数据完整、分析定量,避免因报告不规范而失分。;
内容概要:本文系统介绍了基于投资组合CVaR(条件风险价值)对象的金融投资组合优化方法,重点阐述了利用Matlab代码实现CVaR风险度量下的资产配置优化过程。相较于传统VaR仅衡量特定置信水平下的最大损失,CVaR进一步评估超出该阈值的平均尾部损失,具有更好的数学性质如凸性和次可加性,更适用于构建可优化的数学模型。文中详细讲解了CVaR优化模型的理论基础、目标函数设计、约束条件设置以及Matlab金融工具箱中PortfolioCVaR类的具体应用步骤,并结合实证案例演示了如何加载资产数据、设定预期收益率与风险偏好、执行优化求解及分析有效前沿,帮助投资者在控制极端下行风险的前提下实现最优资产配置。; 适合人群:具备一定金融工程、数量经济学或风险管理背景,熟悉Matlab编程环境,正在从事量化投资、资产配置建模、金融产品设计等相关工作的研究人员、高校师生及金融机构从业人员。; 使用场景及目标:①用于金融机构构建高阶风险管理导向的投资组合,提升对尾部风险的防控能力;②支持学术研究中对不同风险度量模型(如VaR与CVaR)在组合优化中表现差异的实证比较;③辅助教学实践中开展现代投资组合理论与高级风险控制技术相结合的编程实训课程。; 阅读建议:建议读者结合Matlab平台动手复现文中的代码示例,深入理解CVaR优化模型的构建逻辑与求解流程,并尝试调整资产数据、置信水平和约束条件以观察优化结果的变化,从而掌握其在真实投资决策中的灵活应用技巧。
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值