程序员量化交易实战 15：策略晋升必须有门禁-CSDN博客

第 14 篇已经能保存策略实验记录。现在要回答一个更关键的问题：哪些候选策略可以进入下一阶段？

第 15 篇实现策略晋升门禁。它不是判断策略能不能赚钱，而是判断这个候选是否具备进入纸面模拟盘观察的最低证据。

为什么要有门禁

没有门禁，策略研究会变成“谁的收益曲线更好看，谁就上线观察”。

这很危险。候选策略至少要回答：

总收益是否达到最低要求？
最大回撤是否没有太深？
交易次数是否不是 0？
是否清过基准策略？

这里的“晋升”不是上实盘，而是进入纸面模拟盘观察。它仍然只是下一阶段，不是最终认可。更严格的流程通常还会继续要求样本外验证、不同市场状态下的表现、交易容量检查、成本和滑点压力测试，以及人工复核。

晋升规则

第 15 章新增 app/promotion_gate.py。

@dataclass(frozen=True)
class PromotionRule:
    min_total_return: float = 0.02
    max_drawdown_floor: float = -0.2
    min_trade_count: int = 1
    require_baseline_passed: bool = True

这些阈值不是最终生产标准，只是第一版最低门槛。真实上线前还需要样本外、长历史、多市场状态和人工复核。

决策对象

门禁输出 PromotionDecision：

@dataclass(frozen=True)
class PromotionDecision:
    accepted: bool
    status: str
    reasons: tuple[str, ...]
    evidence: dict[str, Any]

reasons 很重要。被拒绝不是一句“不行”，而是明确告诉你为什么不行：收益太低、回撤太深、交易太少、没有清过基准。

收集所有拒绝原因

判断函数不会遇到第一个问题就返回，而是收集全部原因：

if total_return < rule.min_total_return:
    reasons.append("total_return_below_minimum")
if max_drawdown < rule.max_drawdown_floor:
    reasons.append("max_drawdown_too_deep")
if trade_count < rule.min_trade_count:
    reasons.append("trade_count_too_low")
if rule.require_baseline_passed and not baseline_passed:
    reasons.append("baseline_not_cleared")

这样后续前端或报告可以一次性告诉研究者该修哪里。

当前主线联动运行

第 15 篇继续使用同一条命令，把第 14 篇生成的实验记录送进晋升门禁：

uv run python -m scripts.chapter_examples strategy-promotion --source sample

真实输出如下：

这次样例的决策是 accepted_for_paper_observation。证据里能看到：总收益 0.119814，最大回撤 -0.025908，交易次数 1，并且 baseline_passed=True。这些条件都只是最低门槛，不代表策略已经可靠；它只说明这个候选有资格进入后面的模拟盘观察。

本章更新与代码仓库

本章更新内容：

新增 app/promotion_gate.py。
实现策略晋升规则、晋升决策、payload 输出和批量候选摘要。
新增 tests/test_promotion_gate.py，覆盖通过、拒绝、关闭基准要求和原因统计。
补充当前主线联动示例的策略晋升真实运行截图。
补充纸面模拟盘观察、样本外验证、交易容量和压力测试的策略准入背景。
完成第 11-15 篇阶段 review。

代码仓库：

https://github.com/ax2/zi-quant-platform

本章代码：

git clone https://github.com/ax2/zi-quant-platform.git
cd zi-quant-platform
git checkout chapter-15
uv sync --extra dev
uv run pytest tests/test_promotion_gate.py

第 15 章全量测试通过：187 passed，仍只有既有 FastAPI deprecation warning。