马科维茨投资组合理论（均方模型）学习笔记——基于Matlab（三）

最近在查找MATLAB中求解有效前沿的函数时，发现由于MATLAB移除了部分或全部函数，网上大部分的案例已经无法应用，例如较为常用的froncon全部被移除，portopt由于不再接受Conset参数，已经无法实现资产约束条件下的有效前沿求解，而目前大部分功能已经被Portfolio函数承担。

portopt has been partially removed and will no longer acceptConSet or varargin arguments. Use Portfolio instead to solve portfolio problems that are more than a long-only fully-invested portfolio. For information on the workflow when using Portfolio objects, see Portfolio Object Workflow. For more information on migrating portopt code to Portfolio, see portopt Migration to Portfolio Object.

一、Portfolio使用整理

（一）调用结构

①p=Portfolio；   ——   创建投资组合p（所有属性为空）

②p=Portfolio('property1',value1,'property2',value2...) ；  ——    创建投资组合p（存在属性）

③p=PortfolioCVaR(p,'property1',value1,'property2',value2...)；   ——   添加/修改属性

④q=Portfolio(p,'property1',value1,'property2',value2...)；   ——   在原先组合p的基础上创建新的投资组  

（二）属性

①设置对象