r语言quantmond_【R语言量化投资】使用quantmod包获取金融数据及计算月收益率

1.数据获取

在量化交易中，第一步也是最基础的一步就是获得数据，因为只有获得数据之后我们才能对我们的策略进行回测，进而判断该策略是否有盈利空间。获得了数据之后，我们通常使用R、python等语言对数据进行处理。这其中往往会涉及格式整理、数据读取等步骤。于是我们想，如果可以直接通过R或python获取数据，就省去了很多麻烦，而R中的quantmod和python中的tushare正好可以实现这一目的，我将分两篇文章分别介绍一下这两个常用的工具吧。这篇文章我们将如何使用R获取金融数据，我们经常使用的是大名鼎鼎的quantmod包。该包功能强大且简单便捷。下面我们通过一个例子进行讲解。

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``` R

@StudyQuant wechat:82789754

library(quantmod)

#Q1 Download data for last 3 years for the DJIA (Dow Jones Industrial Average)

getSymbols("DJI", src = "yahoo", from ="2015-05-13", to="2018-05-13")

> getSymbols("DJI", src = "yahoo", from ="2015-05-13", to="2018-05-13")

[1] "DJI"

> DJI

DJI.Open DJI.High DJI.Low DJI.Close DJI.Volume DJI.Adjusted

2015-05-13 18070.400 18132.801 18039.20 18060.50 62229552 18060.50

2015-05-14 18062.500 18255.199 18062.50 18252.20 65695046 18252.20

2015-05-15 18252.000 18272.000 18215.10 18272.60 78350017 18272.60<