基于Dogleg思想和精确Hessian的信赖域方法及实例(附MATLAB程序)

本文深入介绍了信赖域方法在无约束优化问题中的应用,探讨了如何使用Dogleg方法和精确Hessian矩阵解决子问题,提供了MATLAB实现代码示例。

关于信赖域方法的完整介绍,请参照博客信赖域方法

优化问题简介

此处我们简要介绍理论计算:
给定无约束优化问题 min ⁡ x ∈ R n f ( x ) , \min\limits_{x\in \mathbb{R}^n}f(x), xRnminf(x),
其中 f ( x ) : R n → R f(x):\mathbb{R}^n\to \mathbb{R} f(x):RnR 是一个 n n n维实值函数。
由Taylor定理知 f ( x k + p ) = f k + g k T p + 1 2 p T f ( x k + t p ) p , f(x_k+p)=f_k+g_k^Tp+\frac{1}{2}p^Tf(x_k+tp)p, f(xk+p)=fk+gkTp+21pTf(xk+tp)p,
其中 f k = f ( x k ) , g k = ∇ f ( x k ) , t ∈ ( 0 , 1 ) . f_k=f(x_k),g_k=\nabla f(x_k),t \in (0,1). fk=f(xk),gk=f(x

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