投影数据方差——从样本PCA视角

u{\bm u}u 方向上投影数据{yn}n=1N\{{y}_n\}_{n=1}^{N}{yn}n=1N的方差由下式给出:

s2=1N−1∑n=1N(yn−yˉ)2=1N−1∑n=1N(u1⊤xn−u1⊤xˉ)2=u1⊤Su1 s^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left( {y}_n - \bar{{y}} \right)^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N \left( \boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{u}_1^\top \bar{\boldsymbol{x}} \right)^2 = \boldsymbol{u}_1^\top \boldsymbol{S} \boldsymbol{u}_1 s2=N11n=1N(ynyˉ)2=N11n=1N(u1xnu1xˉ)2=u1Su1

其中,xˉ\bar{\boldsymbol{x}}xˉ为样本均值,

xˉ=1N∑n=1Nxn \bar{\boldsymbol{x}} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \boldsymbol{x}_n xˉ=N1n=1Nxn

S\boldsymbol{S}S为样本协方差矩阵
S=1N−1∑n=1N(xn−xˉ)(xn−xˉ)⊤ \boldsymbol{S} = \frac{1}{N-1} \sum_{n=1}^N (\boldsymbol{x}_n - \bar{\boldsymbol{x}})(\boldsymbol{x}_n - \bar{\boldsymbol{x}})^\top S=N11n=1N(xnxˉ)(xnxˉ)

投影数据的平均值是 yˉ=u1⊤xˉ\bar{y}=\boldsymbol{u}_1^\top \bar{\boldsymbol{x}}yˉ=u1xˉ

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