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深度神经网络优化与循环神经网络详解
1. 梯度下降算法的局限性与挑战
在神经网络学习，尤其是深度学习中，我们常常希望优化大量的参数，这使得代价函数的自变量处于高维空间。在这种情况下，算法只有在函数 $J$ 严格凸的情况下，才能保证收敛到全局解。若不满足这一条件，甚至无法保证找到局部极小值。
高维空间会导致鞍点大量出现，而鞍点周围往往是高误差平台，这对寻找极小值是非常不利的。此外，学习率的选择对算法的效率至关重要。学习率必须足够小，以确保算法收敛，但又不能太小，否则会显著减慢收敛过程。经典的线搜索算法可用于仔细迭代地选择步长，从而改善结果。
2. 随机梯度下降（SGD）
传统的梯度下降算法在深度学习中存在问题，因为在高维环境下，损失函数通常是非凸且非光滑的，这使得收敛性无法满足，并且向局部极小值的收敛速度可能极慢。
随机梯度下降算法是解决这些问题的有效方法。它是梯度下降算法的随机近似，旨在最小化一个可表示为可微函数之和的目标函数（例如在图像处理中，每张图像对应一个函数）。该算法通过随机选择数据批次（即整个数据集的子集）进行迭代，每次最小化的目标函数近似于“全局”目标函数。其公式如下：
[
\theta_{t + 1} \leftarrow \theta_t - \eta \frac{1}{B_s} \sum_{i = 1}^{B_s} \nabla_{\theta} J_i^t(\theta_t, x_i^t, y_i^t)
]
其中，$B_s$ 是批次大小，$B_t = (x_i^t, y_i^t) {i \in [|1, B_s|]}$ 是与步骤 $t$ 相关的数据批次，$x_i^t$
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