11、股票交易中的Alpha因子研究与应用

股票交易中的Alpha因子研究与应用

1. 数据处理工具与基础操作

在股票交易的Alpha因子研究中，NumPy和pandas是进行自定义因子计算的关键工具。在数据目录中的 00-data-prep.ipynb 笔记本包含了创建各种因子的示例，这些示例使用的数据由GitHub仓库根目录下数据文件夹中的 get_data.py 脚本生成，并以HDF5格式存储，以实现更快的访问。

以下是从原始股票数据计算选定因子的一些关键步骤：
- 数据加载 ：使用 pd.IndexSlice 对 pd.MultiIndex 执行切片操作，选择调整后的收盘价，并将列进行透视转换，使DataFrame变为宽格式，其中列是股票代码，行是时间戳。

import pandas as pd
idx = pd.IndexSlice
with pd.HDFStore('../../data/assets.h5') as store:
    prices = store['quandl/wiki/prices'].loc[idx['2000':'2018', :],
                   'adj_close'].unstack('ticker')
prices.info()

• 数据重采样 ：为了减少训练时间并测试更长期的策略，将每日数据转换为月末频率。