概率论与数理统计 | (12) 极大似然估计

文章目录一、什么是极大似然估计？二、极大似然原理及数学表示三、极大似然估计法(Maximum Likelihood Estimation,MLE)四、 极大似然估计法求估计值的步骤：五、极大似然估计法应用六、总结 一、什么是极大似然估计？ 1.首先来看贝叶斯分类，我们都知道经典的贝叶斯公式： 2.在日常生活中，我们很容易无意中就使用到极大似然估计的思想，只是我们并不知道极大似然估计在数学中的如...

一、前言 我在概率论：参数估计里面提到了极大似然估计，不熟悉的可以看一下，本文将从贝叶斯分类的角度看极大似然估计。 在进行贝叶斯分类的时候，通常需要知道P(wi),P(x∣wi)P(w_i), P(x|w_i)P(wi​),P(x∣wi​)的值，这里wiw_iwi​表示第i类。但是P(x∣wi)P(x|w_i)P(x∣wi​)是未知的参数。 因此我们需要对这个参数进行估计,这里有极大似然估计和贝叶斯估计两种方法。 为了简化问题，我们认为P(x∣wi) N(ui,Σi)P(x | w_i) ~ N(

极大似然估计的原理；例子

Table of Contents 一、思想理解 二、求解过程 三、总结 一、思想理解 极大似然估计法（the Principle of Maximum Likelihood ）由高斯和费希尔（R.A.Figher）先后提出，是被使用最广泛的一种参数估计方法，该方法建立的依据是直观的最大似然原理。 总结起来，最大似然估计的目的就是：利用已知的样本结果，反推最有可能（最大概率）导致这...

极大似然估计（Maximum Likelihood Estimation, MLE）是一种统计方法，用于根据已观测到的数据，估计模型参数。它的基本思想是：找到一组参数，使得在这些参数下，观测到的数据出现的概率最大。

同济 习题 7.2 某厂晶体管寿命服从 E(lamda) 指数分布, Lamda未知, 且Lamda>0, 随机抽取样本寿命如下(小时) 518,612,713,388,434 用极大似然估计其平均寿命 指数分布: 构造似然函数 L(lamda)  f    logL = n*log(lamda) - lamda*sum(x)

最近Mathematical Statistics（数理统计）结课，整理了一些关于计算仿真实验的结果和代码，相关原理在其他博客中可以找到，自己动手实验对于更好地理解相关定理定律有很大的帮助。

文章目录第一章 概率论的基本概念古典概型几何概型公理化条件概率 第一章 概率论的基本概念 差事件：A-B = A - AB = A(~B)，减去交集 互不相容事件：适用于多个事件 对立事件：并集为全集，只适用于两个事件 完备事件组：A1、…、An两两互不相容，并集为全集 德摩根定律：长线变短线，符号变 古典概型 有限个样本点 等可能性 几何概型 难题：朝指定的两条平行线投针，针与平行线相交的概率 相交要距离——垂直距离和角度肯定需要标记，而用中点表示垂直距离就可以用到已知量d 发现相交的不

概率论与数理统计分成两大块，前一大块就是研究随机变量这个东西，一维的，二维的，连续的，离散的。研究他们的分布函数，概率密度函数或是分布律，然后有随机变量的性质和一些常见的概率分布。 后边这一大块主要就是讲怎么通过一些样本得到这个随机变量。 参数估计 讲的就是估计随机变量的参数，分为点估计和区间估计。点估计就是给出一个值，而区间估计是给出一个区间。点估计分为矩估计和极大似然法估计。 矩估计就是让样本...

极大似然估计 是建立在 极大似然原理 的基础上的一个统计方法，是概率论在统计学中的应用。 目录 1、极大似然原理 2、极大似然估计 1、极大似然原理 极大似然原理：在随机试验中，许多事件都有可能发生，概率大的事件发生的概率也大。若只进行一次试验，事件 A 发生了，则我们有理由认为 A 比其他事件发生的概率都大。 例如，一个箱子里有红黑两种颜色的球，数量为10个和1个，但并不知道到底哪种颜色的球为10个那种颜色的球为1个，这时我们随机从箱子里拿出一个球，如果这个球是红色的，那我们就认为盒子里红球

一、极大似然估计概述 极大似然估计是频率学派的进行参数估计的法宝，基于以下两种假设前提： ①某一事件发生是因为该事件发生概率最大。 ②事件发生与模型参数θ有关，模型参数θ是一个定值。 极大似然估计是通过已知样本数据，来推导出最大概率出现这个事实的模型参数值，并将这一参数值作为估计的真实值。 举例：抛硬币10次，若出现一次结果为5次正面朝上，5次反面朝上。设出现这一结果与P有关，则似然函数为L(P)=p^5*(1-p)^5,对其取对数求导，令导数为零，求得p为...

极大似然估计         以前多次接触过极大似然估计，但一直都不太明白到底什么原理，最近在看贝叶斯分类，对极大似然估计有了新的认识，总结如下： 贝叶斯决策         首先来看贝叶斯分类，我们都知道经典的贝叶斯公式：         其中：p(w)：为先验概率，表示每种类别分布的概率；：类条件概率，表示在某种类别前提下，某事发生的概率；而为后验概率，表示某事发生

背景 先来看看几个小例子： 猎人师傅和徒弟一同去打猎，遇到一只兔子，师傅和徒弟同时放枪，兔子被击中一枪，那么是师傅打中的，还是徒弟打中的？ 一个袋子中总共有黑白两种颜色100个球，其中一种颜色90个，随机取出一个球，发现是黑球。那么是黑色球90个？还是白色球90个？ 看着两个小故事，不知道有没有发现什么规律...由于师傅的枪法一般都高于徒弟，因此我们猜测兔子是被师傅打中的。随机抽取一个球，是...

一、什么是极大似然估计极大似然估计是一种参数估计的方法。它要解决这样一个问题：给定一组数据和一个参数待定的模型，如何确定模型的参数，使得这个确定参数后的模型在所有模型中产生已知数据的概率最大。通俗的来说，就是利用已知的样本结果信息，反推最有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值！换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。例如，当其他条件...

极大似然估计（Maximum Likelihood Estimate）一、背景知识二、从概率模型理解极大似然估计三、极大似然估计的理论原理四、应用场景 一、背景知识 1822年首先由德国数学家高斯（C. F. Gauss）在处理正态分布时首次提出； 1921年，英国统计学家罗纳德·费希尔（R. A. Fisher）证明其相关性质，得到广泛应用，数学史将其归功于费希尔。 研究问题本质背后的深刻原因在于，现实世界本身就是不确定的，人类的观察能力是有局限性的，就是利用已知的样本信息，反向推导最有可能（即最大概率

实际上就是说，我们在总体中抽取样本，我们希望在样本中发生的情况最大化，用在样本中发生的情况去估计总体中发生情况。

极大似然估计，通俗理解来说，就是利用已知的样本结果信息，反推最具有可能（最大概率）导致这些样本结果出现的模型参数值！ 换句话说，极大似然估计提供了一种给定观察数据来评估模型参数的方法，即：“模型已定，参数未知”。 可能有小伙伴就要说了，还是有点抽象呀。我们这样想，一当模型满足某个分布，它的参数值我通过极大似然估计法求出来的话。 如果我通过极大似然估计，得到模型中参数和的值，那么这个模型的均值...