跨交易所价差套利匹配算法

跨交易所价差套利匹配算法

给出的数据结构：

bids = {
    'ex1-0.00024': [0.95, 10],
    'ex2-0.0005': [0.98, 10],
    'ex3-0.0002': [1.00, 5],
    'ex4-0.00025': [1.02, 4],
    'ex5-0': [0.94, 11]
}

asks = {
    'ex1-0.00024': [0.96, 50],
    'ex2-0.0005': [1.03, 8],
    'ex3-0.0002': [1.01, 2],
    'ex4-0.00025': [1.04, 5],
    'ex5-0': [0.96, 3]
}

key = 交易所名称-手续费，value = [价格, 数量]。

• bids = 买单一档报价（该交易所上有人愿意出最高价买入）
• asks = 卖单一档报价（该交易所上有人愿意出最低价卖出）

以上为两个字典，分别代表当前买单一档报价和卖单一档报价，其中key为:交易所名称-手续费，value为:[价格，数量]
需求:
1.计算有价差套利机会的两个交易所，扣掉手续费后有利润
2.某一交易所套利完成后，减少挂单量，继续匹配下一个交易所，直到挂单量清0

一、套利逻辑与条件

跨所套利的经典做法：在"卖出价(ask)最低"的交易所买，在"买入价(bid)最高"的交易所卖。

• 在交易所 B 以 ask_B 买入 1 单位，实际成本 = ask_B + fee_B（买入付本方手续费）；
• 在交易所 A 以 bid_A 卖出 1 单位，实际所得 = bid_A - fee_A（卖出付本方手续费）；

- 套利单位利润：

$\text{profit}=({\text{bid}}_A-fe{e}_A)-({\text{ask}}_B+fe{e}_B)$

- 只有当 text{profit} 0\\text\{profit\} \> 0text{profit}0 时才存在扣费后有利润的套利机会（且必须跨交易所，同一交易所自我对冲无意义）。

说明：key 中的手续费（如 0.00024）为费率，套利单边各付一次，故买方加费、卖方扣费。

二、核心算法

Step 1：找出所有"扣费后仍有利润"的跨所机会

遍历所有 (bid 交易所, ask 交易所) 组合，排除同所，计算扣费后单位利润，取利润 > 0 的，并按单位利润降序排列。

Step 2：贪心按量匹配，每完成一笔扣减挂单，直到挂单清 0

反复执行：

1. 取当前单位利润最高的机会；
2. 成交数量 = min(买方挂单量, 卖方挂单量)；
3. 分别扣减两侧挂单量，挂单量减为 0 的报价从盘中移除；
4. 若无利润为正的机会或任一侧挂单清 0，则停止。

伪代码

def parse(m, sign):
    # m 是 bids 或 asks dict
    # sign=+1 卖出方扣费, sign=-1 买入方加费(便于统一)

def find_profitable(bids, asks):
    opps = []
    for A in bids:          # A 是卖出方(以 bid 卖)
        for B in asks:      # B 是买入方(以 ask 买)
            if A.ex == B.ex: continue
            sell_net = A.price - A.fee
            buy_cost = B.price + B.fee
            if sell_net - buy_cost > 0:
                opps.append(
                    (buy=B, sell=A, unit_profit=sell_net-buy_cost,
                     qty=min(A.qty, B.qty)))
    return sortby(opps, -unit_profit)

def match_all(bids, asks):
    trades = []
    while True:
        opps = find_profitable(bids, asks)
        if not opps: break
        best = opps[0]
        qty = best.qty
        # 扣减买卖双方挂单
        asks[best.buy].qty -= qty
        bids[best.sell].qty -= qty
        # 挂单清0则移除对应报价
        if asks[best.buy].qty == 0: del asks[best.buy]
        if bids[best.sell].qty == 0: del bids[best.sell]
        trades.append(best.with(qty) )
    return trades

三、运行结果（已在本机实际运行验证）

第一步：所有扣费后有利润的跨所套利机会（按利润降序）

注：ex1 既出现在 bids 又出现在 asks，但跨所套利要求"买、卖在不同交易所"，故本表只列出净值严格为正、(买,卖)跨所的配对。

第二步：贪心按量匹配（每笔扣减挂单，直到无法套利/挂单清 0）

共成交 4 笔，总套利利润 = 0.629160

执行细节解释：

• ex4 的卖出端（bid=1.02）只有 4 手，先被利润最高的 ex5（3手）吃掉，剩 1 手被 ex1 吃掉 → ex4 卖单清 0 出局；
• 之后 ex3（bid=1.00）吃掉 ex1 的 5 手 → ex3 卖单清 0 出局；
• 最后 ex2（bid=0.98）吃掉 ex1 剩余的 10 手 → ex1 买单清 0；
• 到此所有"盈利配对"都做满，剩余报价（ex1 asks、ex5 剩余 bids、ex4/ex3/ex2 已清 0 或买不到便宜货）已无正利润跨所组合，算法停止。