1998年全国大学生数学建模竞赛A题——投资的收益和风险数模P133|lingo，matlab

1998年全国大学生数学建模竞赛A题

目录

题目

问一

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 问2

题目

市场上有n 种资产(如股票、债券、…)Si ( i=1,…n) 供投资者选择，某公司有数额为M 的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资。公司财务分析人员对这n 种资产进行了评估，估算出在这一时期内购买Si 的平均收益率为 ri，并预测出购买Si的风险损失率为qi 。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si 中最大的一个风险来度量。

购买Si 要付交易费，费率为 pi，并且当购买额不超过给定值 ui时，交易费按购买ui 计算(不买当然无须付费)。另外，假定同期银行存款利率是r0, 且既无交易费又无风险。( r0=5% )

1)已知n = 4 时的相关数据如下：

Si    ri(%)  qi(%)  pi(%)  ui(元)   
S1   28     2.5     1         103
S2   21     1.5     2         198
S3   23     5.5     4.5       52
S4    25    2.6     6.5       40

试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定的资金 ，有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。

2）试就一般情况对以上问题进行讨论，并利用以下数据进行计算。