[QMT量化交易小白入门]-七十一、十年回测ETF动量策略，超额年化收益率为10.6%

最新推荐文章于 2026-08-23 22:45:00 发布
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本专栏主要是介绍QMT的基础用法，常见函数，写策略的方法，也会分享一些量化交易的思路，大概会写100篇左右。
QMT的相关资料较少，在使用过程中不断的摸索，遇到了一些问题，记录下来和大家一起沟通，共同进步。

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之前有群友说回测时间太短了，只有两年今天我们回测10年的etf动量策略，年化收益率只有11.2%，基准的年化收益率是0.6%，虽然比基准已经好了很多，但是比起最近三年还是差多了。

在这里插入图片描述
仔细一查看收益曲线图，发现主要是在19年之前，曲线基本没有太多的起伏，策略回报确实比较低，查看具体的持仓记录：
在这里插入图片描述
以货币基金，黄金和纳指为主，可能大部分的基金当时都还没有上市，查一下部分基金

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dingding群上除了会提示当天打分排名前十的ETF之外，还会提示新加入前十排名的ETF和新退出前十的ETF，这样更加直观进行交易。"本文仅代表个人观点，用于交流学习，不构成任何投资建议。需要强调的是，由于统计周期较短，该数据仅作为短期绩效的参考，并不预示组合具备持续实现同类高收益的能力。：基于期间日收益率序列计算，年化波动率约 10.10%，年化夏普比率约。：1,035,308.6 元（2025-12-26）：1,026,828.3 元（2025-12-29）"趋势&动量&成交量三因子"
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