ctp五档期货Level2，Tick数据的高效应用20241224

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最新推荐文章于 2026-03-09 15:47:44 发布 · 894 阅读
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· GEO检测
tick数据研究 经常听见tick数据，回测的时候也用过，但是还真的没有自己去处理过tick数据，据说tick数据有很多坑，所以打算自己研究一下。首先的第一步就是先拿正常的tick数据来生成bar，从而能够理解一些细节，然后就是自己用ctp去接收tick数据，看看ctp有没有坑。 这里，完美的tick数据是wind上的。 这是wind上面导出来的，看起来还是比较正常的，反... 阅读详情

ctp五档期货Level2，Tick数据的高效应用20241224

高频Tick五档期货Level2数据，以其独特的市场视角和一秒四次的数据更新速度，成为金融投资者的新宠。本文将揭示这一数据如何帮助投资者在复杂的市场环境中做出明智的决策

商品和金融期货level2高频数据（一秒四次）下载
链接: https://pan.baidu.com/s/144ewl4T0dQvrAedhLz8uJw?pwd=c33h 提取码: c33h
通过历史Level2一秒四次高频数据深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一：m2505

(1)可以通过分析仓差时间判断11:12:36.158时间有大户进场，将3606笔单子买入,拉升量差是3523手，然后同一时刻分析后面买二、买三、买四的挂单量分别是877，1338，735，1131手

(2)在14:02:54.550时间出现了大单卖单，这些卖单大单该合约，挂了3562手在卖一价，后面又分别挂了1375手、2004手、1735手、1503手在S2价、S3价、S4价、S5价

(3)在10:55:44.905时分，市场触及日高，258手的买单与2071手的卖单在此交织。持仓量稳定在2580237手，四档挂单的细致研究指出此处为市场的转折点

(4)当市场在21:31:36.576时间达到当日最低价时，2609.0价位上显示了2254手买盘订单，而2610.0价位上则记录了830手卖盘订单。通过分析持仓量的2586467手变动及后续挂单，我们可以辨识出市场在此处有大单的倾向，然而买方的力量再次推动了价格的回升。

ActionDayTradDayUpdateTimeInstruIDLastPriceHighPriceLowPriceOpenPriceLastVolumeVolumeTurnoverOpenIntPreOpenIntOpenIntChgAveragePriceClosePriceSetPricePreSetPricePreCloPriceBuyVolumeSellVolumeAvgBuyPriceAvgSellPriceBidPrice1BidVolume1DerBidVolume1BidPrice2BidVolume2DerBidVolume2BidPrice3BidVolume3DerBidVolume3BidPrice4BidVolume4DerBidVolume4BidPrice5BidVolume5DerBidVolume5AskPrice1AskVolume1DerAskVolume1AskPrice2AskVolume2DerAskVolume2AskPrice3AskVolume3DerAskVolume3AskPrice4AskVolume4DerAskVolume4AskPrice5AskVolume5DerAskVolume5ULimitPriceLLimitPriceLifeHighPriceLifeLowPrice
202412242024122411:12:35.409m2505262126322609261717495121.96428e+1025757032581872-61692620nannan2627261655841569902588.32660.49262148113262034326522619875026181338026177340262212633526239942226241036120262583702626136002784247032852549
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202412242024122411:12:35.887m2505262226322609261717495261.96431e+1025757042581872-61682620nannan2627261655852570192588.312660.47262150313262034316512619876026181338026177350262212833526239942226241036120262583702626136002784247032852549
202412242024122411:12:36.158m2505262126322609261717500351.96565e+1025759872581872-58852620nannan2627261655875570092588.322660.482620360682826198770261813380261773502616113102621830262212863526239942226241036120262583702784247032852549
202412242024122411:12:36.410m2505262126322609261727500831.96577e+1025759802581872-58922620nannan2627261655384570952588.032660.422620354373626199185261813390261775002616117102621378026221332422623972026241031118262580602784247032852549
202412242024122411:12:36.650m2505262126322609261717500841.96578e+1025759802581872-58922620nannan2627261655532571552588.112660.3426203431634261997138261813390261775002616118402621421026221395572623963026241054141262582102784247032852549
202412242024122411:12:36.909m2505262126322609261717500861.96578e+1025759822581872-58902620nannan2627261655555572462588.122660.28262034326342619104738261813390261775002616118402621420026221395572623948026241065152262582102784247032852549
通过期货ctp高频交易所历史tick可以看到很多细节比如品种之一：p2505

(1)在21:24:41.877时间有一笔大单进场，将913笔单子挂在买一价,此时买一价和卖一价的量差是909手，后面买二到买五的挂单量分别是226手，189手，124手，171手

(2)该品种于22:03:41.309时段再现巨额卖单，疑似存在人为大单行为。回溯其历史走势，可见1085手卖单悬挂于卖一价位，随后331手、294手、262手及160手卖单依次排列于S2至S5价位。

(3)在21:00:00.629时间点，市场攀升至当日最高，8手的买单与250手的卖单在此形成对比。持仓量为461343手，结合四档挂单的周密分析，此处被认定为趋势变化的关键转折点

(4)市场在09:12:35.154时刻录得日内最低价，此时8736.0价位上有377手买单挂出，8738.0价位上则有107手卖单。通过持仓量468604手的变动和四档挂单的分析，可以推测市场在此处存在大单的意图，但买方的介入使得价格得以暂时回升。

ActionDayTradDayUpdateTimeInstruIDLastPriceHighPriceLowPriceOpenPriceLastVolumeVolumeTurnoverOpenIntPreOpenIntOpenIntChgAveragePriceClosePriceSetPricePreSetPricePreCloPriceBuyVolumeSellVolumeAvgBuyPriceAvgSellPriceBidPrice1BidVolume1DerBidVolume1BidPrice2BidVolume2DerBidVolume2BidPrice3BidVolume3DerBidVolume3BidPrice4BidVolume4DerBidVolume4BidPrice5BidVolume5DerBidVolume5AskPrice1AskVolume1DerAskVolume1AskPrice2AskVolume2DerAskVolume2AskPrice3AskVolume3DerAskVolume3AskPrice4AskVolume4DerAskVolume4AskPrice5AskVolume5DerAskVolume5ULimitPriceLLimitPriceLifeHighPriceLifeLowPrice
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202412232024122421:24:41.618p250588028848880288441978918.637e+09472031461142108898822nannan8694881222487175648636.438909.868802250248800904198798220087961880879410708804410880639108808443688102572881218519302808696647214
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通过历史Level2一秒四次高频数据深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一：v2505

(1)随着09:44:01.868时间的到来，一笔庞大的订单悄然入市，1701份买单被设置在买一价位，此时买一与卖一的量差为1615手。买二到买五的挂单量分别为326手、486手、634手和252手，映射出市场的活跃状态。(2)从盘口观察，22:57:30.621时段卖盘显著放大，1324手大单占据卖一价位，825手、753手、649手及415手卖单依次排列于S2至S5档位，形成明显压制态势，此现象或暗示主力资金存在大单意图

(3)市场在21:01:16.877时间达到最高价位，65手的买单与128手的卖单在此对峙。持仓量记录为779370手，通过四档挂单的全面分析，此处被识别为趋势反转的敏感区域

(4)在13:31:05.424时刻，市场触及了日内的价格低点，此时在5308.0价位上观察到426手多头合约的积累，而在5310.0价位上则有112手空头合约的堆积。持仓量的变化799894手，结合四档挂单的深入分析，揭示了市场在此处存在大单的意图，但随即被买盘的介入所抵消。

ActionDayTradDayUpdateTimeInstruIDLastPriceHighPriceLowPriceOpenPriceLastVolumeVolumeTurnoverOpenIntPreOpenIntOpenIntChgAveragePriceClosePriceSetPricePreSetPricePreCloPriceBuyVolumeSellVolumeAvgBuyPriceAvgSellPriceBidPrice1BidVolume1DerBidVolume1BidPrice2BidVolume2DerBidVolume2BidPrice3BidVolume3DerBidVolume3BidPrice4BidVolume4DerBidVolume4BidPrice5BidVolume5DerBidVolume5AskPrice1AskVolume1DerAskVolume1AskPrice2AskVolume2DerAskVolume2AskPrice3AskVolume3DerAskVolume3AskPrice4AskVolume4DerAskVolume4AskPrice5AskVolume5DerAskVolume5ULimitPriceLLimitPriceLifeHighPriceLifeLowPrice
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通过历史Level2一秒四次高频数据深层次分析交易可以分析出比较活跃的品种一：c2505

(1)当21:02:46.356时间点到来，一笔显著的大单悄然进入市场，4044份订单被置于买一价，买一与卖一的量差此时为3191手。买二到买五的挂单量依次是1996手、1130手、1949手和907手，描绘出市场的细腻纹理。(2)据Level-2数据显示，21:53:52.757时段卖盘突现异常，3942手大单封堵卖一价位，2109手、1489手、1147手及1490手卖单梯次布局于S2至S5档位，盘面呈现典型压盘特征，建议关注主力资金动向。

(3)在14:50:35.427时分，价格触及日高，633手的买单与2800手的卖单在此展开较量。持仓量记录为1063871手，通过四档挂单的观察，此处显现为市场的转折信号

(4)当市场在13:31:25.160时间达到最低点时，2173.0价位上显示了3006手买盘，而2174.0价位上则有290手卖盘。通过分析持仓量的1061760手变动及后续挂单，我们可以辨识出市场在此处有大单的倾向，然而买方的力量再次推动了价格的回升。

ActionDayTradDayUpdateTimeInstruIDLastPriceHighPriceLowPriceOpenPriceLastVolumeVolumeTurnoverOpenIntPreOpenIntOpenIntChgAveragePriceClosePriceSetPricePreSetPricePreCloPriceBuyVolumeSellVolumeAvgBuyPriceAvgSellPriceBidPrice1BidVolume1DerBidVolume1BidPrice2BidVolume2DerBidVolume2BidPrice3BidVolume3DerBidVolume3BidPrice4BidVolume4DerBidVolume4BidPrice5BidVolume5DerBidVolume5AskPrice1AskVolume1DerAskVolume1AskPrice2AskVolume2DerAskVolume2AskPrice3AskVolume3DerAskVolume3AskPrice4AskVolume4DerAskVolume4AskPrice5AskVolume5DerAskVolume5ULimitPriceLLimitPriceLifeHighPriceLifeLowPrice
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202412232024122421:02:46.603c250521792183217921821173263.77918e+081030142102641437282181nannan2186218257643373012158.042206.55217940445217819905321771130342176194902175907021808587021811861982182121072183119402184124802317205524832120
202412232024122421:02:46.865c250521792183217921821173593.78637e+081030132102641437182181nannan2186218257643373062158.042206.5521794042521782004542177109602176194902175907021808307021811862992182120422183119402184124802317205524832120
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通过期货ctp高频交易所历史tick可以看到很多细节比如品种之一：y2505

(1)在09:41:06.613的瞬间，一笔引人注目的大单投入市场，724份订单被安排在买一价，买一与卖一的量差达到了615手。买二至买五的挂单量分别是254手、260手、166手和180手，勾勒出市场的动态轮廓。(2)实时行情显示，21:00:12.372时段卖盘突增，1117手大单封压卖一价位，125手、65手、99手及68手卖单梯次分布于S2至S5档位，盘口呈现典型压盘特征，建议投资者密切关注后续资金流向

(3)在11:03:57.622时间点，出现了今日最高价，此时有29手大单的单子，有268手大单的单子，通过持仓量672176手和后续四档挂单分析出这里是一个转折点

(4)在21:32:54.601时间，市场触及了当日的最低价格水平，7572.0价位上观察到274手多头订单，而7574.0价位上则有35手空头订单。持仓量的678682手变化，结合四档挂单的详细分析，揭示了市场在此处有大单的迹象，但买方的力量再次将价格推高。

ActionDayTradDayUpdateTimeInstruIDLastPriceHighPriceLowPriceOpenPriceLastVolumeVolumeTurnoverOpenIntPreOpenIntOpenIntChgAveragePriceClosePriceSetPricePreSetPricePreCloPriceBuyVolumeSellVolumeAvgBuyPriceAvgSellPriceBidPrice1BidVolume1DerBidVolume1BidPrice2BidVolume2DerBidVolume2BidPrice3BidVolume3DerBidVolume3BidPrice4BidVolume4DerBidVolume4BidPrice5BidVolume5DerBidVolume5AskPrice1AskVolume1DerAskVolume1AskPrice2AskVolume2DerAskVolume2AskPrice3AskVolume3DerAskVolume3AskPrice4AskVolume4DerAskVolume4AskPrice5AskVolume5DerAskVolume5ULimitPriceLLimitPriceLifeHighPriceLifeLowPrice
202412242024122409:41:05.885y2505763476347572761221945641.47816e+10672994675030-20367596nannan755475781290885607552.357725.927632314076302551576287161576261660762418007634152737636490737638200076401870764225508006710285607048
202412242024122409:41:06.130y2505763476347572761211945651.47816e+10672994675030-20367596nannan755475781291485387552.387726.157632314076302551576287161576261660762418007634154737636490737638200076401870764225508006710285607048
202412242024122409:41:06.408y2505763276347572761211946161.47855e+10673011675030-20197596nannan755475781291585467552.397726.087632265076302551576287151576261660762418007634118237636489727638200076401870764225508006710285607048
202412242024122409:41:06.613y2505763476347572761241946451.47877e+10672994675030-20367596nannan755475781286585607552.087725.937632724076302541376282601776261660762418007634109347636427117638205076401870764225508006710285607048
202412242024122409:41:06.876y2505763476347572761211947791.4798e+10673042675030-19887596nannan755475781286885347552.247725.86763415207632736976302443762824527626166076365951397638219147640187076422550764414608006710285607048
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202412242024122409:41:07.385y2505763476367572761211947931.4799e+10673049675030-19817596nannan755475781293185137553.17726.11763418207632733147630243376282452762616807636591136763821277640188076422550764415308006710285607048
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#区块链 #大数据 #金融
期货tick中 (2)在21:53:52.757时间出现了大单卖单，这些卖单大单该合约，挂了3942手在卖一价，后面又分别挂了2109手、1489手、1147手、1490手在S2价、S3价、S4价、S5价。这种差异可能预示着市场情绪的变化或主力资金的动向(2)实时行情显示，21:00:12.372时段卖盘突增，1117手大单封压卖一价位，125手、65手、99手及68手卖单梯次分布于S2至S5档位，盘口呈现典型压盘特征，建议投资者密切关注后续资金流向。持仓量维持在2580237手，四档挂单的分析揭示此处为潜在的转折点。 阅读详情

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