一秒四次！高频Tick五档期货Level2分析

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最新推荐文章于 2026-06-08 14:27:19 发布 · 978 阅读

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一秒四次！高频Tick五档期货Level2分析

高频Tick五档期货Level2数据，作为一种先进的金融市场分析工具，以其一秒四次的高频更新，为投资者揭示了市场的微观结构。本文将深入探讨这一数据如何帮助投资者洞察市场动态，优化交易策略，实现投资收益的最大化。

国内期货level2高频数据（一秒四次）下载
链接: https://pan.baidu.com/s/144ewl4T0dQvrAedhLz8uJw?pwd=c33h 提取码: c33h

通过期货tick的0.25秒的五档成交数据分析出今日表现较好的品种之一：m2505

(1)随着11:12:36.158时间的到来，一笔庞大的订单悄然入市，3606份买单被设置在买一价位，此时买一与卖一的量差为3523手。买二到买五的挂单量分别为877手、1338手、735手和1131手，映射出市场的活跃氛围。(2)在14:02:54.550时间出现了大单卖单，这些卖单大单该合约，挂了3562手在卖一价，后面又分别挂了1375手、2004手、1735手、1503手在S2价、S3价、S4价、S5价

(3)当市场在10:55:44.905时间达到顶峰时，258手的买单与2071手的卖单在此交汇。持仓量稳定在2580237手，加之对四档挂单的细致分析，此处被识别为趋势反转的重要节点。

(4)市场在21:31:36.576时刻录得日内最低价，此时2609.0价位上有2254手买单挂出，2610.0价位上则有830手卖单。通过持仓量2586467手的变动和四档挂单的分析，可以推测市场在此处存在大单的意图，但买方的介入使得价格得以暂时回升。

ActionDay	TradDay	UpdateTime	InstruID	LastPrice	HighPrice	LowPrice	OpenPrice	LastVolume	Volume	Turnover	OpenInt	PreOpenInt	OpenIntChg	AveragePrice	ClosePrice	SetPrice	PreSetPrice	PreCloPrice	BuyVolume	SellVolume	AvgBuyPrice	AvgSellPrice	BidPrice1	BidVolume1	DerBidVolume1	BidPrice2	BidVolume2	DerBidVolume2	BidPrice3	BidVolume3	BidPrice4	BidVolume4	BidPrice5	BidVolume5	AskPrice1	AskVolume1	DerAskVolume1	AskPrice2	AskVolume2	DerAskVolume2	AskPrice3	AskVolume3	DerAskVolume3	AskPrice4	AskVolume4	DerAskVolume4	AskPrice5	AskVolume5	ULimitPrice	LLimitPrice	LifeHighPrice	LifeLowPrice
20241224	20241224	11:12:35.409	m2505	2621	2632	2609	2617	1	749512	1.96428e+10	2575703	2581872	-6169	2620	nan	nan	2627	2616	55841	56990	2588.3	2660.49	2621	481	13	2620	3432	652	2619	875	2618	1338	2617	734	2622	1263	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:35.625	m2505	2621	2632	2609	2617	1	749514	1.96428e+10	2575703	2581872	-6169	2620	nan	nan	2627	2616	55850	56988	2588.31	2660.49	2621	482	13	2620	3432	652	2619	875	2618	1338	2617	734	2622	1293	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:35.887	m2505	2622	2632	2609	2617	1	749526	1.96431e+10	2575704	2581872	-6168	2620	nan	nan	2627	2616	55852	57019	2588.31	2660.47	2621	503	13	2620	3431	651	2619	876	2618	1338	2617	735	2622	1283	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	0	2626	1360	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.158	m2505	2621	2632	2609	2617	1	750035	1.96565e+10	2575987	2581872	-5885	2620	nan	nan	2627	2616	55875	57009	2588.32	2660.48	2620	3606	828	2619	877	0	2618	1338	2617	735	2616	1131	2621	83	0	2622	1286	35	2623	994	22	2624	1036	120	2625	837	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.410	m2505	2621	2632	2609	2617	2	750083	1.96577e+10	2575980	2581872	-5892	2620	nan	nan	2627	2616	55384	57095	2588.03	2660.42	2620	3543	736	2619	918	5	2618	1339	2617	750	2616	1171	2621	378	0	2622	1332	42	2623	972	0	2624	1031	118	2625	806	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.650	m2505	2621	2632	2609	2617	1	750084	1.96578e+10	2575980	2581872	-5892	2620	nan	nan	2627	2616	55532	57155	2588.11	2660.34	2620	3431	634	2619	971	38	2618	1339	2617	750	2616	1184	2621	421	0	2622	1395	57	2623	963	0	2624	1054	141	2625	821	2784	2470	3285	2549
20241224	20241224	11:12:36.909	m2505	2621	2632	2609	2617	1	750086	1.96578e+10	2575982	2581872	-5890	2620	nan	nan	2627	2616	55555	57246	2588.12	2660.28	2620	3432	634	2619	1047	38	2618	1339	2617	750	2616	1184	2621	420	0	2622	1395	57	2623	948	0	2624	1065	152	2625	821	2784	2470	3285	2549

通过分析这个历史期货品种，看Level2五档一秒4笔的推送数据分析出一些特点：p2505

(1)当21:24:41.877时间点到来，一笔重量级订单悄然入场，913份买单被布置在买一价位，买一与卖一的量差显示为909手。买二到买五的挂单量分别为226手、189手、124手和171手，描绘出市场的丰富层次。(2)在22:03:41.309时间出现了大单卖单，这些卖单大单该合约，挂了1085手在卖一价，后面又分别挂了331手、294手、262手、160手在S2价、S3价、S4价、S5价

(3)在21:00:00.629时间点，市场攀升至当日最高，8手的买单与250手的卖单在此形成对比。持仓量为461343手，结合四档挂单的周密分析，此处被认定为趋势变化的关键转折点

(4)在09:12:35.154时刻，市场触及了日内的价格低点，此时在8736.0价位上观察到377手多头合约的积累，而在8738.0价位上则有107手空头合约的堆积。持仓量的变化468604手，结合四档挂单的深入分析，揭示了市场在此处存在大单的意图，但随即被买盘的介入所抵消。

ActionDay	TradDay	UpdateTime	InstruID	LastPrice	HighPrice	LowPrice	OpenPrice	LastVolume	Volume	Turnover	OpenInt	PreOpenInt	OpenIntChg	AveragePrice	ClosePrice	SetPrice	PreSetPrice	PreCloPrice	BuyVolume	SellVolume	AvgBuyPrice	AvgSellPrice	BidPrice1	BidVolume1	DerBidVolume1	BidPrice2	BidVolume2	DerBidVolume2	BidPrice3	BidVolume3	DerBidVolume3	BidPrice4	BidVolume4	DerBidVolume4	BidPrice5	BidVolume5	AskPrice1	AskVolume1	DerAskVolume1	AskPrice2	AskVolume2	DerAskVolume2	AskPrice3	AskVolume3	DerAskVolume3	AskPrice4	AskVolume4	DerAskVolume4	AskPrice5	AskVolume5	DerAskVolume5	ULimitPrice	LLimitPrice	LifeHighPrice	LifeLowPrice
20241223	20241224	21:24:41.123	p2505	8806	8848	8804	8844	1	97777	8.62696e+09	472082	461142	10940	8822	nan	nan	8694	8812	22530	17321	8636.75	8911.6	8804	119	19	8802	247	20	8800	886	2	8798	220	0	8796	188	8806	281	0	8808	222	5	8810	256	4	8812	160	1	8814	173	0	9302	8086	9664	7214
20241223	20241224	21:24:41.366	p2505	8804	8848	8804	8844	5	97826	8.63127e+09	472066	461142	10924	8822	nan	nan	8694	8812	22537	17499	8636.8	8910.23	8804	56	7	8802	243	16	8800	897	12	8798	220	0	8796	188	8806	289	0	8808	242	5	8810	261	7	8812	189	1	8814	172	0	9302	8086	9664	7214
20241223	20241224	21:24:41.618	p2505	8802	8848	8802	8844	1	97891	8.637e+09	472031	461142	10889	8822	nan	nan	8694	8812	22487	17564	8636.43	8909.86	8802	250	24	8800	904	19	8798	220	0	8796	188	0	8794	107	8804	41	0	8806	391	0	8808	443	6	8810	257	2	8812	185	1	9302	8086	9664	7214
20241223	20241224	21:24:41.877	p2505	8800	8848	8800	8844	1	98257	8.66921e+09	471891	461142	10749	8822	nan	nan	8694	8812	22437	17902	8636.06	8907.92	8800	913	39	8798	226	5	8796	189	0	8794	124	0	8792	171	8802	4	0	8804	16	0	8806	411	5	8808	437	4	8810	255	2	9302	8086	9664	7214
20241223	20241224	21:24:42.121	p2505	8804	8848	8800	8844	7	98449	8.68611e+09	471875	461142	10733	8822	nan	nan	8694	8812	22177	17746	8634.13	8908.48	8804	147	0	8802	16	0	8800	875	23	8798	235	13	8796	190	8806	403	8	8808	443	0	8810	257	3	8812	186	0	8814	173	0	9302	8086	9664	7214
20241223	20241224	21:24:42.375	p2505	8804	8848	8800	8844	1	98716	8.70962e+09	471894	461142	10752	8822	nan	nan	8694	8812	22349	17642	8635.41	8908.81	8802	57	8	8800	881	26	8798	223	1	8796	190	0	8794	126	8804	8	0	8806	315	5	8808	463	2	8810	253	5	8812	189	1	9302	8086	9664	7214
20241223	20241224	21:24:42.621	p2505	8804	8848	8800	8844	1	98788	8.71596e+09	471879	461142	10737	8822	nan	nan	8694	8812	22258	17578	8634.69	8909.17	8804	11	0	8802	191	8	8800	887	27	8798	223	1	8796	190	8806	294	5	8808	464	2	8810	250	7	8812	189	0	8814	173	0	9302	8086	9664	7214

通过期货ctp高频交易所历史tick可以看到很多细节比如品种之一：v2505

(1)在09:44:01.868时刻，市场迎来了一笔规模庞大的订单，其性质尚不明确，可能是新开买入或卖出平仓。通过分析期货Level2的持仓变化数据，我们可以进行进一步的推断。(2)该证券于22:57:30.621时段再现显著卖压，1324手大单压顶卖一价位，825手、753手、649手及415手卖单依次分布于S2至S5档位，盘口呈现明显大单特征，需警惕潜在的市场操纵风险。

(3)市场在21:01:16.877时间达到最高价位，65手的买单与128手的卖单在此对峙。持仓量记录为779370手，通过四档挂单的全面分析，此处被识别为趋势反转的敏感区域

(4)当市场在13:31:05.424时间达到当日最低价时，5308.0价位上显示了426手买盘订单，而5310.0价位上则记录了112手卖盘订单。通过分析持仓量的799894手变动及后续挂单，我们可以辨识出市场在此处有大单的倾向，然而买方的力量再次推动了价格的回升。

ActionDay	TradDay	UpdateTime	InstruID	LastPrice	HighPrice	LowPrice	OpenPrice	LastVolume	Volume	Turnover	OpenInt	PreOpenInt	OpenIntChg	AveragePrice	ClosePrice	SetPrice	PreSetPrice	PreCloPrice	BuyVolume	SellVolume	AvgBuyPrice	AvgSellPrice	BidPrice1	BidVolume1	DerBidVolume1	BidPrice2	BidVolume2	DerBidVolume2	BidPrice3	BidVolume3	DerBidVolume3	BidPrice4	BidVolume4	DerBidVolume4	BidPrice5	BidVolume5	AskPrice1	AskVolume1	DerAskVolume1	AskPrice2	AskVolume2	DerAskVolume2	AskPrice3	AskVolume3	DerAskVolume3	AskPrice4	AskVolume4	DerAskVolume4	AskPrice5	AskVolume5	DerAskVolume5	ULimitPrice	LLimitPrice	LifeHighPrice	LifeLowPrice
20241224	20241224	09:44:01.152	v2505	5321	5363	5321	5348	1	309986	8.27849e+09	787514	781961	5553	5341	nan	nan	5324	5359	19264	34876	5262.89	5380.64	5320	1630	13	5319	326	1	5318	478	18	5317	629	0	5316	250	5322	163	0	5323	173	49	5324	656	0	5325	697	8	5326	791	6	5643	5005	7035	5222
20241224	20241224	09:44:01.393	v2505	5322	5363	5321	5348	1	310025	8.27953e+09	787535	781961	5574	5341	nan	nan	5324	5359	19226	34868	5262.77	5380.65	5321	3	1	5320	1631	19	5319	326	1	5318	480	20	5317	629	5322	162	2	5323	149	25	5324	665	9	5325	689	0	5326	791	6	5643	5005	7035	5222
20241224	20241224	09:44:01.645	v2505	5321	5363	5321	5348	5	310056	8.28035e+09	787519	781961	5558	5341	nan	nan	5324	5359	19248	34866	5262.82	5380.65	5321	5	1	5320	1634	21	5319	326	1	5318	480	20	5317	634	5322	219	0	5323	154	30	5324	666	10	5325	690	1	5326	785	0	5643	5005	7035	5222
20241224	20241224	09:44:01.868	v2505	5321	5363	5321	5348	1	310072	8.28078e+09	787515	781961	5554	5341	nan	nan	5324	5359	19257	34915	5262.85	5380.51	5320	1701	88	5319	326	1	5318	486	26	5317	634	0	5316	252	5321	86	0	5322	216	1	5323	149	25	5324	666	10	5325	692	3	5643	5005	7035	5222
20241224	20241224	09:44:02.120	v2505	5320	5363	5320	5348	1	310074	8.28083e+09	787517	781961	5556	5341	nan	nan	5324	5359	19254	34996	5262.83	5380.37	5320	1695	83	5319	336	10	5318	488	26	5317	634	0	5316	252	5321	75	0	5322	221	4	5323	150	25	5324	670	13	5325	692	3	5643	5005	7035	5222
20241224	20241224	09:44:02.401	v2505	5320	5363	5320	5348	50	310843	8.30129e+09	787443	781961	5482	5341	nan	nan	5324	5359	19207	34913	5262.97	5380.48	5320	976	81	5319	335	9	5318	488	26	5317	634	0	5316	257	5321	40	0	5322	222	6	5323	152	25	5324	670	13	5325	692	3	5643	5005	7035	5222
20241224	20241224	09:44:02.615	v2505	5320	5363	5320	5348	1	311228	8.31153e+09	787486	781961	5525	5341	nan	nan	5324	5359	18546	34886	5260.92	5380.53	5320	508	11	5319	376	50	5318	488	26	5317	635	0	5316	257	5321	234	0	5322	225	31	5323	127	0	5324	670	13	5325	692	3	5643	5005	7035	5222

通过期货tick的0.25秒的五档成交数据分析出今日表现较好的品种之一：c2505

(1)当21:02:46.356时间点到来，一笔重量级订单悄然入场，4044份买单被布置在买一价位，买一与卖一的量差显示为3191手。买二到买五的挂单量分别为1996手、1130手、1949手和907手，描绘出市场的丰富层次。(2)据Level-2数据显示，21:53:52.757时段卖盘突现异常，3942手大单封堵卖一价位，2109手、1489手、1147手及1490手卖单梯次布局于S2至S5档位，盘面呈现典型压盘特征，建议关注主力资金动向。

(3)当14:50:35.427时刻市场价格达到顶峰，633手的买单与2800手的卖单在此交汇。持仓量保持在1063871手，四档挂单的详细审查揭示此处为市场的转折标志

(4)在13:31:25.160时间点，出现了今日最低价，此时在2173.0价位上有3006手大单的单子，在2174.0价位上有290手大单的单子，通过持仓量1061760手变化和后续四档挂单分析出这里有人想要大单，但是后续买单继续拉了一下

ActionDay	TradDay	UpdateTime	InstruID	LastPrice	HighPrice	LowPrice	OpenPrice	LastVolume	Volume	Turnover	OpenInt	PreOpenInt	OpenIntChg	AveragePrice	ClosePrice	SetPrice	PreSetPrice	PreCloPrice	BuyVolume	SellVolume	AvgBuyPrice	AvgSellPrice	BidPrice1	BidVolume1	DerBidVolume1	BidPrice2	BidVolume2	DerBidVolume2	BidPrice3	BidVolume3	DerBidVolume3	BidPrice4	BidVolume4	BidPrice5	BidVolume5	AskPrice1	AskVolume1	DerAskVolume1	AskPrice2	AskVolume2	DerAskVolume2	AskPrice3	AskVolume3	DerAskVolume3	AskPrice4	AskVolume4	AskPrice5	AskVolume5	ULimitPrice	LLimitPrice	LifeHighPrice	LifeLowPrice
20241223	20241224	21:02:45.560	c2505	2179	2183	2179	2182	3	17279	3.76894e+08	1030138	1026414	3724	2181	nan	nan	2186	2182	56685	37280	2157.68	2206.56	2179	3089	5	2178	1993	56	2177	1129	34	2176	1949	2175	907	2180	856	70	2181	1863	99	2182	1205	2	2183	1194	2184	1223	2317	2055	2483	2120
20241223	20241224	21:02:45.840	c2505	2179	2183	2179	2182	1	17320	3.77787e+08	1030136	1026414	3722	2181	nan	nan	2186	2182	56687	37280	2157.68	2206.56	2179	3049	5	2178	1993	56	2177	1129	34	2176	1949	2175	907	2180	859	70	2181	1862	99	2182	1205	2	2183	1194	2184	1223	2317	2055	2483	2120
20241223	20241224	21:02:46.088	c2505	2179	2183	2179	2182	1	17321	3.77809e+08	1030137	1026414	3723	2181	nan	nan	2186	2182	56647	37282	2157.67	2206.56	2179	3548	5	2178	1993	56	2177	1130	34	2176	1949	2175	907	2180	861	70	2181	1862	99	2182	1205	2	2183	1194	2184	1223	2317	2055	2483	2120
20241223	20241224	21:02:46.356	c2505	2179	2183	2179	2182	1	17326	3.77918e+08	1030142	1026414	3728	2181	nan	nan	2186	2182	57147	37284	2157.86	2206.56	2179	4044	5	2178	1996	59	2177	1130	34	2176	1949	2175	907	2180	853	70	2181	1862	99	2182	1205	2	2183	1194	2184	1248	2317	2055	2483	2120
20241223	20241224	21:02:46.603	c2505	2179	2183	2179	2182	1	17326	3.77918e+08	1030142	1026414	3728	2181	nan	nan	2186	2182	57643	37301	2158.04	2206.55	2179	4044	5	2178	1990	53	2177	1130	34	2176	1949	2175	907	2180	858	70	2181	1861	98	2182	1210	7	2183	1194	2184	1248	2317	2055	2483	2120
20241223	20241224	21:02:46.865	c2505	2179	2183	2179	2182	1	17359	3.78637e+08	1030132	1026414	3718	2181	nan	nan	2186	2182	57643	37306	2158.04	2206.55	2179	4042	5	2178	2004	54	2177	1096	0	2176	1949	2175	907	2180	830	70	2181	1862	99	2182	1204	2	2183	1194	2184	1248	2317	2055	2483	2120
20241223	20241224	21:02:47.096	c2505	2180	2183	2179	2182	1	17364	3.78746e+08	1030135	1026414	3721	2181	nan	nan	2186	2182	57654	37277	2158.04	2206.57	2179	4038	5	2178	2006	56	2177	1096	0	2176	1949	2175	907	2180	829	70	2181	1857	99	2182	1204	2	2183	1194	2184	1248	2317	2055	2483	2120

通过期货ctp高频交易所历史tick可以看到很多细节比如品种之一：y2505

(1)随着09:41:06.613时间的到来，一笔庞大的订单悄然入市，724份买单被设置在买一价位，此时买一与卖一的量差为615手。买二到买五的挂单量分别为254手、260手、166手和180手，映射出市场的活跃状态。(2)从盘口观察，21:00:12.372时段卖盘显著放大，1117手大单占据卖一价位，125手、65手、99手及68手卖单依次排列于S2至S5档位，形成明显压制态势，此现象或暗示主力资金存在大单意图

(3)市场在11:03:57.622时间达到最高价位，29手的买单与268手的卖单在此对峙。持仓量记录为672176手，通过四档挂单的全面分析，此处被识别为趋势反转的敏感区域

(4)当市场在21:32:54.601时间达到最低点时，7572.0价位上显示了274手买盘，而7574.0价位上则有35手卖盘。通过分析持仓量的678682手变动及后续挂单，我们可以辨识出市场在此处有大单的倾向，然而买方的力量再次推动了价格的回升。

ActionDay	TradDay	UpdateTime	InstruID	LastPrice	HighPrice	LowPrice	OpenPrice	LastVolume	Volume	Turnover	OpenInt	PreOpenInt	OpenIntChg	AveragePrice	ClosePrice	SetPrice	PreSetPrice	PreCloPrice	BuyVolume	SellVolume	AvgBuyPrice	AvgSellPrice	BidPrice1	BidVolume1	BidPrice2	BidVolume2	DerBidVolume2	BidPrice3	BidVolume3	DerBidVolume3	BidPrice4	BidVolume4	DerBidVolume4	BidPrice5	BidVolume5	AskPrice1	AskVolume1	DerAskVolume1	AskPrice2	AskVolume2	DerAskVolume2	AskPrice3	AskVolume3	AskPrice4	AskVolume4	AskPrice5	AskVolume5	ULimitPrice	LLimitPrice	LifeHighPrice	LifeLowPrice
20241224	20241224	09:41:05.885	y2505	7634	7634	7572	7612	2	194564	1.47816e+10	672994	675030	-2036	7596	nan	nan	7554	7578	12908	8560	7552.35	7725.92	7632	314	7630	255	15	7628	716	15	7626	166	0	7624	180	7634	152	73	7636	490	73	7638	200	7640	187	7642	255	8006	7102	8560	7048
20241224	20241224	09:41:06.130	y2505	7634	7634	7572	7612	1	194565	1.47816e+10	672994	675030	-2036	7596	nan	nan	7554	7578	12914	8538	7552.38	7726.15	7632	314	7630	255	15	7628	716	15	7626	166	0	7624	180	7634	154	73	7636	490	73	7638	200	7640	187	7642	255	8006	7102	8560	7048
20241224	20241224	09:41:06.408	y2505	7632	7634	7572	7612	1	194616	1.47855e+10	673011	675030	-2019	7596	nan	nan	7554	7578	12915	8546	7552.39	7726.08	7632	265	7630	255	15	7628	715	15	7626	166	0	7624	180	7634	118	23	7636	489	72	7638	200	7640	187	7642	255	8006	7102	8560	7048
20241224	20241224	09:41:06.613	y2505	7634	7634	7572	7612	4	194645	1.47877e+10	672994	675030	-2036	7596	nan	nan	7554	7578	12865	8560	7552.08	7725.93	7632	724	7630	254	13	7628	260	17	7626	166	0	7624	180	7634	109	34	7636	427	11	7638	205	7640	187	7642	255	8006	7102	8560	7048
20241224	20241224	09:41:06.876	y2505	7634	7634	7572	7612	1	194779	1.4798e+10	673042	675030	-1988	7596	nan	nan	7554	7578	12868	8534	7552.24	7725.86	7634	152	7632	736	9	7630	244	3	7628	245	2	7626	166	7636	595	139	7638	219	14	7640	187	7642	255	7644	146	8006	7102	8560	7048
20241224	20241224	09:41:07.124	y2505	7634	7636	7572	7612	1	194786	1.47985e+10	673043	675030	-1987	7596	nan	nan	7554	7578	13011	8499	7553.18	7726.24	7634	185	7632	750	20	7630	243	2	7628	245	2	7626	168	7636	594	139	7638	212	7	7640	187	7642	255	7644	159	8006	7102	8560	7048
20241224	20241224	09:41:07.385	y2505	7634	7636	7572	7612	1	194793	1.4799e+10	673049	675030	-1981	7596	nan	nan	7554	7578	12931	8513	7553.1	7726.11	7634	182	7632	733	14	7630	243	3	7628	245	2	7626	168	7636	591	136	7638	212	7	7640	188	7642	255	7644	153	8006	7102	8560	7048