预测的指标

最新推荐文章于 2025-10-20 01:41:15 发布

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本文探讨了概率预测中的关键指标，包括连续排名概率评分（CRPS）、自然对数似然（lnS）、概率 Integral transform（PIT）和交叉损失。通过CRPS计算预估分布与实际分布的差异，lnS衡量真实值在预估分布中的位置，PIT检查预估分布是否均匀，而Crossing loss关注点预测的平均误差。这些指标对于评估和改进概率预测模型至关重要。

概率概率指标

当我们评估概率预测时，最大的挑战是，我们无法观测到真实值的真实分布。我们无法比较预估分布和真实分布，只能比较预估分布和一系列真实值。

	区间预测	概率预测
可靠性	PICP PINAW	PIT
敏锐度	Quantile loss; Winkler loss	CRPS

来自电价概率预测综述
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一些概率指标：原理和实操

CRPS

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定义法：预估的分布和真实的分布的差的平方求积：
预估分布不可求具体的函数，我们用quantiles分位点作为CDF，分位数作为x，得到yx的离散函数。或者可以直接用kernel density的密度pdf做cumtrapz，求取CDF.
真实的分布不可知，我们用阶跃函数代替，即指示函数。
求积用trapz函数，注意求积不是求和，求和的特例是求期望。