量化交易面试：什么是中心极限定理？

中心极限定理（Central Limit Theorem, CLT）是概率论和统计学中的一个重要定理，它描述了在一定条件下，独立随机变量的和的分布趋向于正态分布的性质。这个定理在量化交易和金融分析中具有重要的应用价值。以下是对中心极限定理的详细解释：

基本概念：

中心极限定理指出，当我们从一个具有任意分布的总体中抽取足够大的样本时，样本均值的分布将近似于正态分布，无论原始总体的分布是什么样的。

这一性质在样本量足够大时尤其明显，通常样本量大于30被认为是足够的。

数学表述：