ARCH模型的R语言实现

之前更新的模型都是假定方差齐性的条件，现在假定时间序列具有异方差性，那么之前的模型就不在适用。
1.ARCH模型简介
ARCH模型，全称为自回归条件异方差模型，有时简称条件异方差模型。
该模型的构造原理如下：
假设历史数据已知的情况下，零均值、纯随机序列残差序列具有异方差性：

在正态分布的假定下，有：
异方差等价与残差平方的均值：

使用残差平方序列的自相关系数
可以考虑异方差函数的自相关性。
考察的结果五外乎如下两种：
（1）自相关系数恒为0，即

这说明异方差函数是纯随机的，此时，历史数据对未来异方差的估计一点作用都没有，至今没有有效的方法能够提取到其中的异方差信息。
（2）存在某个自相关系数不为零，即

这