关于拉格朗日对偶问题中对偶性的理解

原始问题可能包含极高维度的xxx（比如参数空间），但约束条件的数量（比如样本数）可能很少。对偶变量的数量等于约束条件的数量。我们成功把高维问题转化成了低维问题。无论你的原始问题多么扭曲复杂，求出来的对偶函数gλνgλν永远是一个凹函数（可以轻松求最大值）。这是一项极具魔法的数学性质。接下来看看这套“标准流程”是如何在**支持向量机（SVM）**中发挥作用的。SVM 可以说是把这四个步骤和“核技巧”结合得最完美、最教科书级的算法。

讲解了支持向量机SVM模型中的对偶问题，白话文解释、定义、对偶性、拉格朗日乘数法、斯莱特条件、二次规划、KKT条件

对偶基础 对偶问题基本形式： 原问题 对偶问题 部分非基础型转换： （1） （2） 对偶关系对照表： 原问题（或对偶问题） 对偶问题（或原问题） 目标函数：max Z 目标函数：min w 约束条件： m个 对偶变量： m个 约束条件： ≤ 对偶变量： 约束条件： ≥ 对偶变量： 约束条件： = 对偶变量： 为自由变量 右端常数与目标系数互换 ...

1.原始问题 假设是定义在上的连续可微函数（为什么要求连续可微呢，后面再说，这里不用多想），考虑约束最优化问题： 称为约束最优化问题的原始问题。 现在如果不考虑约束条件，原始问题就是： 因为假设其连续可微，利用高中的知识，对求导数，然后令导数为0，就可解出最优解，很easy. 那么，问题来了（呵呵。。。），偏偏有约束条件，好烦啊，要是能想办法把约束条件去掉就好了，bingo! ...

摘自： http://blog.csdn.net/donger_soft/article/details/39556435 首先说明本文讨论用的符号，拉格朗日函数：  L(x,λ,ν)=f0(x)+∑λifi(x)+∑νihi(x) 对偶问题的对偶性体现 这个理解来自于斯坦福的课程——凸优化： “我们注意到标准形式线性规划和不等式形式线性规划以及它们的

首先说明本文讨论用的符号，拉格朗日函数： L(x,λ,ν)=f0(x)+∑λifi(x)+∑νihi(x) 对偶问题的对偶性体现 这个理解来自于斯坦福的课程——凸优化： “我们注意到标准形式线性规划和不等式形式线性规划以及它们的对偶问题之间的有趣的对称性：标准形式线性规划的对偶问题是只含有不等式约束的线性规划问题，反之亦然。” 为了完整性，下面列出以上提到的两个线性规划问题。

（红色部分为全文主体部分） 本文承接上一篇 约束优化方法之拉格朗日乘子法与KKT条件，将详解一些拉格朗日对偶的内容。都是一些在优化理论中比较简单的问题或者一些特例，复杂的没见过，但是简单的刚接触都感觉如洪水猛兽一般，所以当真是学海无涯。 在优化理论中，目标函数 f(x)会有多种形式： 如果目标函数和约束条件都为变量 x的线性函数, 称该问题为线性规划；  如果目标函数为

凸优化对偶问题拉格朗日函数与对偶函数对偶函数性质对偶函数例子函数的共轭对偶问题强对偶、弱对偶 拉格朗日函数与对偶函数 inf是极小化的意思 lambda和v是拉格朗日乘子（lambda——和不等式相关的拉格朗日乘子，v——和不等式相关的拉格朗日乘子） 对偶函数性质 g()<=L()<=p* 对偶函数例子 得一个关于v的凹函数 函数的共轭 共轭函数一定是一个凸函...

原文视频：https://www.bilibili.com/video/BV1Bf4y1m7eM?p=2&spm_id_from=pageDriver 在的范围内，对于给定的， 求 关于x函数 的最小值 S 是 X的子集，因此子问题的最小值肯定不会比在原问题中找到的最小值小 ...

李航《统计学习方法》中附录C中给出了拉格朗日对偶性的推导，在这里再重新捋一下其概念。 应用拉格朗日对偶性的目的：将原始问题转换为对偶问题，通过求解对偶问题获得原始问题的解。 在这里，我们首先面临的一个问题：1.什么是对偶问题？2. 怎么将原始问题转换为对偶问题？ 书中并不是上来就开始讲解怎么去转换的，而是首先将原始问题转换为拉格朗日极大值极小值问题。 即，假设是定义在上的连续可微函数，考虑...

2 拉格朗日对偶（Lagrange duality） 先抛开上面的二次规划问题，先来看看存在等式约束的极值问题求法，比如下面的最优化问题： 目标函数是f(w)，下面是等式约束。通常解法是引入拉格朗日算子，这里使用来表示算子，得到拉格朗日公式为 L是等式约束的个数。 然后分别对w和求偏导，使得偏导数等于0，然...

关于对偶问题，在以前学过的网络流体现的比较清晰。我们求网络流的最大问题，我们可以求图的分割的最小容量。这就是一个十分明显的对偶问题，求最大转化为求割得最小，而对于lp问题，我们幸运的发现，所有的lp问题都可以转化为求对偶问题，而只是涉及相关的转化。针对对偶问题，我想说的是，对偶问题的最小解则是原问题的最大解，所有一定要记住这个关系，而对偶问题力求使我们所要解答的解最简化。。下面的是我在网上找到的一些相关的资料，讲解的很有道理，并且附有图解。。1.1 对偶问题的提出在第一章中我们研究过一个生产计划问题，其数学

线性规划的拉格朗日对偶问题

我们考虑只有一个不等式约束的优化问题： 则问题的最优值可表示为： 这种最优值的表示方法不利于理解对偶性，因此定义一个集合： 是一个由所有在定义域内的 所对应的函数值所构成点的集合，利用这个集合可以重写原式最优解为： 其中 表示原式的 的点集， 表示 的点集，在有定义的点集内取一个最小的 对应于原问题最优值的描述，因为要求的就是 。 现在假设 在 二维空间的图像如下图所示，并在图中作出了 对应的位置。 先写出拉格朗日公式： 用刚才点集形式来表示就...

个人原创笔记，转载请附上本文链接。 拉格朗日对偶性其实也没有那么难理解，在我梳理过后你会发现也就是那一回事罢了。 围绕着拉格朗日对偶性探讨的整个流程下来，实际上牵扯到 三个问题： 原始问题，我们记作 P。 拉格朗日函数的极小极大问题，我们记作 P'。（后来会发现 极小极大问题 与 原始问题 是等价的） 拉格朗日函数的极大极小问题，我们记作 D。 以及需要注意的 p* 与 d* 之间的关...

0. 内容介绍         在约束最优化问题中， 常常利用拉个朗日对偶性将原始问题转化为对偶问题，通过解对偶问题而得到原始问题的解，该方法应用在很多的统计学习方法中。例如在上一篇文章中（http://blog.csdn.net/robin_xu_shuai/article/details/52791306）所说的最大熵模型。在学习最大熵模型中我们看到，需要求解满足所有已知条件并且使得熵最大的