38、主成分分析（PCA）：原理、算法与应用

主成分分析（PCA）：原理、算法与应用

一、引言

在信号处理领域，多数问题可归结为特征值或奇异值问题，通常会运用特征值分解（EVD）和奇异值分解（SVD）来解决。主成分分析（PCA）作为一种经典的数据分析统计方法，与EVD和SVD紧密相关。而作为PCA变体的次要成分分析（MCA），在解决总体最小二乘法（TLS）问题时极为有用。

有许多用于PCA、MCA和SVD的神经网络模型与算法，这些算法通常基于无监督学习，能显著降低自适应信号、语音、图像和视频处理、模式识别、数据压缩和编码、高分辨率频谱分析以及阵列信号处理等方面的成本。

随机逼近理论由Robbins和Monro于1951年首次提出，如今已成为分析随机离散时间系统（包括经典梯度下降法）的重要工具。对于形如 $\varphi z(t) = z(t + 1) - z(t) = \eta(t) ( f (z, t) + n(t))$ 的随机离散时间系统，其中 $z$ 为状态向量，$f (z, t)$ 是以函数为元素的有限非零向量，$n(t)$ 是特定时刻的无偏噪声项。其连续时间表示对于分析算法的渐近行为十分有用。

根据随机逼近理论，假设 ${\eta(t)}$ 是满足Robbins - Monro条件的正数序列，即 $\sum_{t = 1}^{\infty} \eta(t) = \infty$ 且 $\sum_{t = 1}^{\infty} \eta^2(t) < \infty$，则随机系统的分析可转化为对确定性微分方程 $\frac{dz}{dt} = f (z, t)$ 的分析。若该微分方程的所有轨迹都收敛到一个固定点 $z^ $，则离散时间系统 $z(t)$ 以概率1收敛到 $z^