【Python系列专栏】第七十六篇 时期重采样及频率转换

重采样及频率转换

重采样（resampling）指的是将时间序列从一个频率转换到另一个频率的处理过程。将高频率数据聚合到低频率称为降采样（downsampling），而将低频率数据转换到高频率则称为升采样（upsampling）。并不是所有的重采样都能被划分到这两个大类中。例如，将W-WED（每周三）转换为W-FRI既不是降采样也不是升采样。

pandas对象都带有一个resample方法，它是各种频率转换工作的主力函数。resample有一个类似于groupby的API，调用resample可以分组数据，然后会调用一个聚合函数：

In [208]: rng = pd.date_range('2000-01-01', periods=100, freq='D')

In [209]: ts = pd.Series(np.random.randn(len(rng)), index=rng)

In [210]: ts
Out[210]: 
2000-01-01    0.631634
2000-01-02   -1.594313
2000-01-03   -1.519937
2000-01-04    1.108752
2000-01-05    1.255853
2000-01-06   -0.024330
2000-01-07   -2.047939
2000-01-08   -0.272657
2000-01-09   -1.692615
2000-01-10    1.423830
                ...   
2000-03-31   -0.007852
2000-04-01   -1.638806
2000-04-02    1.401227
2000-04-03    1.758539
2000-04-04    0.628932
2000-04-05   -0.423776
2000-04-06    0.789740
2000-04-07    0.937568
2000-04-08   -2.253294
2000-04-09   -1.772919
Freq: D, Length: 100, dtype: float64

In [211]: ts.resample('M').mean()
Out[211]: 
2000-01-31   -0.165893
2000-02-29    0.078606
2000-03-31    0.223811
2000-04-30   -0.063643
Freq: M, dtype: float64

In [212]: ts.resample('M', kind='period').mean()
Out[212]: 
2000-01   -0.165893
2000-02    0.078606
2000-03    0.223811
2000-04   -0.063643
Freq: M, dtype: float64

resample是一个灵活高效的方法，可用于处理非常大的时间序列。我将通过一系列的示例说明其用法。表11-5总结它的一些选项。

表11-5 resample方法的参数

降采样

将数据聚合到规律的低频率是一件非常普通的时间序列处理任务。待聚合的数据不必拥有固定的频率，期望的频率会自动定义聚合的面元边界，这些面元用于将时间序列拆分为多个片段。例如，要转换到月度频率（‘M’或’BM’），数据需要被划分到多个单月时间段中。各时间段都是半开放的。一个数据点只能属于一个时间段，所有时间段的并集必须能组成整个时间帧。在用resample对数据进行降采样时，需要考虑两样东西：

• 各区间哪边是闭合的。
• 如何标记各个聚合面元，用区间的开头还是末尾。

为了说明，我们来看一些“1分钟”数据：

In [213]: rng = pd.date_range('2000-01-01', periods=12, freq='T')

In [214]: ts = pd.Series(np.arange(12), index=rng)

In