加权最小二乘双子支持向量机(WLSTSVM)

本文主要介绍加权最小二乘支持向量机(WLSSVM),它是对最小二乘支持向量机的增强。文中分别阐述了线性和非线性WLSSVM的优化问题,使用拉格朗日乘子法求解,给出KKT条件,还介绍了实现步骤,包括计算相关矩阵、参数,最后用判别式对新数据分类。

加权最小二乘双子支持向量机(WLSTSVM)

加权最小二乘支持向量机(WLSSVM)

WLSSVM是对最小二乘支持向量机的增强(LSSVM其他人有很多优秀的文章,这里不再介绍),其优化为题如下:
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vi为权重参数,它由下式所决定:
在这里插入图片描述
其中的s_hat 为:
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s_hat表示估计误差分布偏离高斯分布的程度。IQR为四分位距,MAD是中位数绝对偏差。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
通常常数J1和J2分别选择为2.5和3。
关于LSTSVM前文已有介绍,下面直接介绍WLSSVM。

线性 WLSTSVM

优化问题为:
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使用拉格朗日乘子法:

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